PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFD с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFD с QMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

PSFD и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFD и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFD и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		-1.93%12.93%14.54%20.95%-3.06%13.72%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%

Доходность по периодам

С начала года, PSFD показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.

PSFD

1 день
0.40%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
0.85%
1 год
12.58%
3 года*
13.14%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с PSFD:
PSFD с POCTPSFD с UOCTPSFD с JEPQPSFD с SPYPSFD с AVIEPSFD с BDGSPSFD с BLCR
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с BLCRQMAR с SSPYQMAR с VTI

Сравнение комиссий PSFD и QMAR

PSFD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF

Доходность на риск

PSFD vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFD
Ранг доходности на риск PSFD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFD c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFDQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.44

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.29

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.47

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.11

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.68

14.64

-6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFD vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFD на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMAR равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFD и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFDQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.44

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.76

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.77

+0.33

Корреляция

Корреляция между PSFD и QMAR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFD и QMAR

Ни PSFD, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSFD и QMAR

Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFDQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-19.83%

+4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-9.23%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.94%

-19.83%

+4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-0.32%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-3.39%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.33%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFD и QMAR

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что PSFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFDQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.53%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.52%

4.65%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

13.26%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

14.04%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.54%

14.02%

-3.48%