PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSFD с POCT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PSFDPOCT
Дох-ть с нач. г.13.62%9.71%
Дох-ть за 1 год21.80%14.66%
Дох-ть за 3 года11.09%9.42%
Коэф-т Шарпа3.483.52
Коэф-т Сортино5.055.33
Коэф-т Омега1.761.88
Коэф-т Кальмара5.497.69
Коэф-т Мартина30.1745.68
Индекс Язвы0.72%0.32%
Дневная вол-ть6.23%4.20%
Макс. просадка-14.94%-18.80%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PSFD и POCT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PSFD и POCT

С начала года, PSFD показывает доходность 13.62%, что значительно выше, чем у POCT с доходностью 9.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.10%
4.78%
PSFD
POCT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSFD и POCT

PSFD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии POCT в 0.79%.


POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October
График комиссии POCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии PSFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSFD c POCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSFD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSFD, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PSFD, с текущим значением в 5.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PSFD, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.76
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PSFD, с текущим значением в 5.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PSFD, с текущим значением в 30.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0030.17
POCT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POCT, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POCT, с текущим значением в 5.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POCT, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.88
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POCT, с текущим значением в 7.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POCT, с текущим значением в 45.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0045.68

Сравнение коэффициента Шарпа PSFD и POCT

Показатель коэффициента Шарпа PSFD на текущий момент составляет 3.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POCT равному 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFD и POCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.48
3.52
PSFD
POCT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFD и POCT

Ни PSFD, ни POCT не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%

Просадки

Сравнение просадок PSFD и POCT

Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и POCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PSFD
POCT

Волатильность

Сравнение волатильности PSFD и POCT

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) составляет 0.82%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что PSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.82%
1.98%
PSFD
POCT