PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFD с POCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFD с POCT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT).

PSFD и POCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. POCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFD и POCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFD и POCT

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		-2.32%12.93%14.54%20.95%-3.06%18.23%1.33%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		-1.84%11.00%9.54%20.12%-1.26%9.46%0.58%

Доходность по периодам

С начала года, PSFD показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у POCT с доходностью -1.84%.

PSFD

1 день
2.04%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
0.54%
1 год
12.46%
3 года*
12.99%
5 лет*
10.63%
10 лет*
—

POCT

1 день
1.72%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
0.02%
1 год
10.97%
3 года*
10.87%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Часто сравнивают с PSFD:
PSFD с UOCTPSFD с JEPQPSFD с SPYPSFD с AVIEPSFD с BDGSPSFD с BLCRPSFD с CALF
Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с BMARPOCT с UOCTPOCT с SIXHPOCT с VOOPOCT с NVDY

Сравнение комиссий PSFD и POCT

PSFD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии POCT в 0.79%.

POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF

Доходность на риск

PSFD vs. POCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFD
Ранг доходности на риск PSFD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFD c POCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFDPOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.06

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.61

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.58

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.58

8.51

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFD vs. POCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFD на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POCT равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFD и POCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFDPOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.06

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.09

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.79

+0.31

Корреляция

Корреляция между PSFD и POCT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFD и POCT

Ни PSFD, ни POCT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%

Просадки

Сравнение просадок PSFD и POCT

Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и POCT.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFDPOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-18.80%

+3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-7.20%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.94%

-10.22%

-4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-2.75%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-1.53%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.33%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFD и POCT

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что PSFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFDPOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.28%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

5.13%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

10.35%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

7.90%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.54%

10.31%

+0.23%