PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFD с POCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSFD с POCT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSFD (Pacer Swan SOS Flex (December) ETF) and POCT (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October) are both exchange-traded funds - PSFD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer, while POCT is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. PSFD is actively managed, while POCT is passively managed. Over the past 5 years, PSFD returned 11.78%/yr vs 9.82%/yr for POCT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PSFD charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for POCT.

Доходность

Сравнение доходности PSFD и POCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSFD показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у POCT с доходностью 5.33%.

PSFD

1 день
-0.20%
1 месяц
2.53%
С начала года
6.48%
6 месяцев
7.36%
1 год
17.61%
3 года*
14.92%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—

POCT

1 день
-0.20%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.33%
6 месяцев
5.92%
1 год
14.36%
3 года*
12.17%
5 лет*
9.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSFD и POCT

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		6.48%12.93%14.54%20.95%-3.06%18.23%1.33%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		5.33%11.00%9.54%20.12%-1.26%9.46%0.58%

Correlation

The correlation between PSFD and POCT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.87

The correlation between PSFD and POCT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSFD и POCT

Секторы
PSFD
POCT

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

PSFD
36.2%
POCT
36.2%

Финансовые услуги

PSFD
11.9%
POCT
11.9%

Коммуникационные услуги

PSFD
10.9%
POCT
10.9%

Потребительский циклический сектор

PSFD
10.1%
POCT
10.1%

Здравоохранение

PSFD
8.4%
POCT
8.4%

Промышленность

PSFD
8.1%
POCT
8.1%

Потребительский защитный сектор

PSFD
4.9%
POCT
4.9%

Энергетика

PSFD
3.5%
POCT
3.5%

Коммунальные услуги

PSFD
2.3%
POCT
2.3%

Недвижимость

PSFD
1.9%
POCT
1.9%

Сырьевые материалы

PSFD
1.8%
POCT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Часто сравнивают с PSFD:
PSFD с UOCTPSFD с JEPQPSFD с SPYPSFD с AVIEPSFD с GUSAPSFD с COWZPSFD с CALF
Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с BMARPOCT с SIXHPOCT с UOCTPOCT с VOOPOCT с NVDY

Доходность на риск

PSFD vs. POCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFD
Ранг доходности на риск PSFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFD c POCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFDPOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.35

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.38

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.47

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.28

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.39

16.84

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFD vs. POCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFD на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POCT равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFD и POCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFDPOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.35

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

1.24

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.87

+0.37

Просадки

Сравнение просадок PSFD и POCT

Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и POCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSFDPOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-18.80%

+3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-4.40%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.26%

-10.22%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.94%

-10.22%

-4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.20%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-1.50%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.86%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFD и POCT

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что PSFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSFDPOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.94%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

4.77%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

6.17%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

7.94%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.43%

10.22%

+0.21%

Сравнение комиссий PSFD и POCT

PSFD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии POCT в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFD и POCT

Ни PSFD, ни POCT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSFD and POCT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSFD has higher volatility (1.08%) compared to POCT (0.94%). In terms of maximum drawdown, PSFD dropped -14.94% vs POCT's -18.80%.

On 5-year performance, PSFD leads with 11.78% vs 9.82% for POCT. On fees, PSFD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, POCT has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSFD has performed better with a 11.78% return vs 9.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSFD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for POCT.

PSFD and POCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PSFD is categorized as Large Cap Blend Equities, while POCT is Defined Outcome. They also come from different issuers: Pacer and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for PSFD and 0.79% for POCT.

PSFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSFD и POCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор