PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSFD с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSFD и JEPQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности PSFD и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.46%
10.97%
PSFD
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSFD:

2.67

JEPQ:

2.25

Коэф-т Сортино

PSFD:

3.69

JEPQ:

2.90

Коэф-т Омега

PSFD:

1.57

JEPQ:

1.45

Коэф-т Кальмара

PSFD:

3.80

JEPQ:

2.63

Коэф-т Мартина

PSFD:

20.99

JEPQ:

11.32

Индекс Язвы

PSFD:

0.72%

JEPQ:

2.49%

Дневная вол-ть

PSFD:

5.63%

JEPQ:

12.56%

Макс. просадка

PSFD:

-14.94%

JEPQ:

-16.82%

Текущая просадка

PSFD:

0.00%

JEPQ:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PSFD показывает доходность 14.73%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 27.79%.


PSFD

С начала года

14.73%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

5.46%

1 год

15.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

27.79%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

10.97%

1 год

28.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSFD и JEPQ

PSFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF
График комиссии PSFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSFD c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSFD, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.672.25
Коэффициент Сортино PSFD, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.692.90
Коэффициент Омега PSFD, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.571.45
Коэффициент Кальмара PSFD, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.802.63
Коэффициент Мартина PSFD, с текущим значением в 20.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.9911.32
PSFD
JEPQ

Показатель коэффициента Шарпа PSFD на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFD и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.67
2.25
PSFD
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFD и JEPQ

PSFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%.


TTM20232022
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF
0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.25%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок PSFD и JEPQ

Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember00
PSFD
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности PSFD и JEPQ

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) составляет 0.55%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что PSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.55%
2.98%
PSFD
JEPQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab