PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFD с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSFD с JEPQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSFD (Pacer Swan SOS Flex (December) ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - PSFD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. PSFD is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, PSFD returned 14.92%/yr vs 20.92%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PSFD charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности PSFD и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSFD показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.

PSFD

1 день
-0.20%
1 месяц
2.53%
С начала года
6.48%
6 месяцев
7.36%
1 год
17.61%
3 года*
14.92%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
9.54%
6 месяцев
9.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSFD и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		6.48%12.93%14.54%20.95%3.26%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.54%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between PSFD and JEPQ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.87

The correlation between PSFD and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSFD и JEPQ

Секторы
PSFD
JEPQ

Технологии

36.2%
54.0%

Финансовые услуги

11.9%
0.4%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.8%

Здравоохранение

8.4%
4.4%

Промышленность

8.1%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.1%

Энергетика

3.5%
0.4%

Коммунальные услуги

2.3%
1.3%

Недвижимость

1.9%
0.2%

Сырьевые материалы

1.8%
1.0%

Технологии

PSFD
36.2%
JEPQ
54.0%

Финансовые услуги

PSFD
11.9%
JEPQ
0.4%

Коммуникационные услуги

PSFD
10.9%
JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

PSFD
10.1%
JEPQ
12.8%

Здравоохранение

PSFD
8.4%
JEPQ
4.4%

Промышленность

PSFD
8.1%
JEPQ
3.1%

Потребительский защитный сектор

PSFD
4.9%
JEPQ
7.1%

Энергетика

PSFD
3.5%
JEPQ
0.4%

Коммунальные услуги

PSFD
2.3%
JEPQ
1.3%

Недвижимость

PSFD
1.9%
JEPQ
0.2%

Сырьевые материалы

PSFD
1.8%
JEPQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PSFD:
PSFD с POCTPSFD с UOCTPSFD с SPYPSFD с AVIEPSFD с GUSAPSFD с COWZPSFD с CALF
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

PSFD vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFD
Ранг доходности на риск PSFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFD c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFDJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.49

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.29

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.49

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.31

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.39

16.22

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFD vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFD на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFD и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFDJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.49

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.00

+0.24

Просадки

Сравнение просадок PSFD и JEPQ

Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSFDJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-20.07%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-8.82%

+2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.26%

-20.07%

+7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.10%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-3.42%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.79%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFD и JEPQ

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) составляет 1.08%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что PSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSFDJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.26%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

9.07%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

11.73%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

16.61%

-6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.43%

16.61%

-6.18%

Сравнение комиссий PSFD и JEPQ

PSFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFD и JEPQ

PSFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%.

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.07%10.53%9.65%10.03%9.44%
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSFD and JEPQ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (1.26%) compared to PSFD (1.08%). In terms of maximum drawdown, PSFD dropped -14.94% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.92% vs 14.92% for PSFD. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PSFD has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.92% return vs 14.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for PSFD.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.07%, compared with 0.00% for PSFD.

PSFD is categorized as Large Cap Blend Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Pacer and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for PSFD and 0.35% for JEPQ.

PSFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSFD и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор