PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSFD с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFD с JEPQ

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

PSFD и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFD - это активно управляемый фонд от Pacer Advisors. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSFD или JEPQ.

Корреляция

Корреляция между PSFD и JEPQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PSFD и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSFD:

0.76

JEPQ:

0.41

Коэф-т Сортино

PSFD:

1.19

JEPQ:

0.71

Коэф-т Омега

PSFD:

1.22

JEPQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

PSFD:

0.76

JEPQ:

0.42

Коэф-т Мартина

PSFD:

3.51

JEPQ:

1.46

Индекс Язвы

PSFD:

2.66%

JEPQ:

5.72%

Дневная вол-ть

PSFD:

12.08%

JEPQ:

20.30%

Макс. просадка

PSFD:

-14.94%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

PSFD:

-0.75%

JEPQ:

-7.41%

Доходность по периодам

С начала года, PSFD показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -3.15%.

PSFD

С начала года

1.92%

1 месяц

8.10%

6 месяцев

2.57%

1 год

9.12%

3 года

15.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-3.15%

1 месяц

9.05%

6 месяцев

-0.74%

1 год

8.29%

3 года

16.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Сравнение комиссий PSFD и JEPQ

PSFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSFD и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFD
Ранг риск-скорректированной доходности PSFD, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSFD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSFD c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSFD на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFD и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFD и JEPQ

PSFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%.

TTM202420232022
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.30%9.66%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок PSFD и JEPQ

Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSFD и JEPQ

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) составляет 3.49%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что PSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...