Сравнение PSFD с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
PSFD и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFD - это активно управляемый фонд от Pacer Advisors. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSFD или JEPQ.
Основные характеристики
| PSFD | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.72% | 23.15% |
| Дох-ть за 1 год | 22.62% | 30.52% |
| Коэф-т Шарпа | 3.52 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 5.10 | 3.18 |
| Коэф-т Омега | 1.77 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 5.54 | 2.79 |
| Коэф-т Мартина | 30.50 | 12.07 |
| Индекс Язвы | 0.72% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 6.23% | 12.27% |
| Макс. просадка | -14.94% | -16.82% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PSFD и JEPQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSFD и JEPQ
С начала года, PSFD показывает доходность 13.72%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 23.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSFD и JEPQ
PSFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSFD c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFD и JEPQ
PSFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
PSFD Pacer Swan SOS Flex (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.36% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок PSFD и JEPQ
Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSFD и JEPQ
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) составляет 0.82%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что PSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.