PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFD с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFD с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

PSFD и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFD и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFD и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		-1.93%12.93%14.54%20.95%3.26%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSFD показывает доходность -1.93%, а JEPQ немного выше – -1.88%.

PSFD

1 день
0.40%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
0.85%
1 год
12.58%
3 года*
13.14%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PSFD:
PSFD с POCTPSFD с UOCTPSFD с SPYPSFD с AVIEPSFD с BDGSPSFD с BLCRPSFD с CALF
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий PSFD и JEPQ

PSFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

PSFD vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFD
Ранг доходности на риск PSFD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFD c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFDJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.09

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.66

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.82

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.68

8.93

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFD vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFD на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFD и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFDJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.09

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.84

+0.27

Корреляция

Корреляция между PSFD и JEPQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFD и JEPQ

PSFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%.

TTM2025202420232022
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%

Просадки

Сравнение просадок PSFD и JEPQ

Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFDJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-20.07%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-11.58%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-4.89%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-3.55%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.36%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFD и JEPQ

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) составляет 3.88%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что PSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFDJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

6.08%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.52%

10.52%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

18.54%

-6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

16.91%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.54%

16.91%

-6.37%