PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSFD с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSFD и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.31%
8.87%
PSFD
JEPQ

Доходность по периодам

С начала года, PSFD показывает доходность 13.81%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 21.86%.


PSFD

С начала года

13.81%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

6.32%

1 год

18.42%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

JEPQ

С начала года

21.86%

1 месяц

2.15%

6 месяцев

8.87%

1 год

26.31%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PSFDJEPQ
Коэф-т Шарпа3.232.14
Коэф-т Сортино4.482.81
Коэф-т Омега1.681.44
Коэф-т Кальмара4.762.47
Коэф-т Мартина26.2110.65
Индекс Язвы0.72%2.48%
Дневная вол-ть5.83%12.34%
Макс. просадка-14.94%-16.82%
Текущая просадка0.00%-1.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSFD и JEPQ

PSFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF
График комиссии PSFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PSFD и JEPQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSFD c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSFD, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.232.14
Коэффициент Сортино PSFD, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.482.81
Коэффициент Омега PSFD, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.681.44
Коэффициент Кальмара PSFD, с текущим значением в 4.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.762.47
Коэффициент Мартина PSFD, с текущим значением в 26.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0026.2110.65
PSFD
JEPQ

Показатель коэффициента Шарпа PSFD на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFD и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23
2.14
PSFD
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFD и JEPQ

PSFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%.


TTM20232022
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF
0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.46%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок PSFD и JEPQ

Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.24%
PSFD
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности PSFD и JEPQ

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) составляет 0.84%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что PSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.84%
3.83%
PSFD
JEPQ