PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSFD с UOCT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFD с UOCT

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October (UOCT).

PSFD и UOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFD - это активно управляемый фонд от Pacer Advisors. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. UOCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect October Series Index. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSFD или UOCT.

Корреляция

Корреляция между PSFD и UOCT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PSFD и UOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October (UOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSFD:

0.76

UOCT:

0.65

Коэф-т Сортино

PSFD:

1.19

UOCT:

0.99

Коэф-т Омега

PSFD:

1.22

UOCT:

1.17

Коэф-т Кальмара

PSFD:

0.76

UOCT:

0.60

Коэф-т Мартина

PSFD:

3.51

UOCT:

2.44

Индекс Язвы

PSFD:

2.66%

UOCT:

2.28%

Дневная вол-ть

PSFD:

12.08%

UOCT:

8.52%

Макс. просадка

PSFD:

-14.94%

UOCT:

-13.66%

Текущая просадка

PSFD:

-0.75%

UOCT:

-0.74%

Доходность по периодам

С начала года, PSFD показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у UOCT с доходностью 1.62%.

PSFD

С начала года

1.92%

1 месяц

8.10%

6 месяцев

2.57%

1 год

9.12%

3 года

15.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UOCT

С начала года

1.62%

1 месяц

6.95%

6 месяцев

1.90%

1 год

5.52%

3 года

10.29%

5 лет

7.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October

Сравнение комиссий PSFD и UOCT

PSFD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UOCT в 0.79%.

UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSFD и UOCT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFD
Ранг риск-скорректированной доходности PSFD, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSFD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
UOCT
Ранг риск-скорректированной доходности UOCT, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UOCT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOCT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOCT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOCT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOCT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSFD c UOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October (UOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSFD на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UOCT равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFD и UOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFD и UOCT

Ни PSFD, ни UOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.33%

Просадки

Сравнение просадок PSFD и UOCT

Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что больше максимальной просадки UOCT в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и UOCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSFD и UOCT

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October (UOCT) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что PSFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...