PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFD с UOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFD с UOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT).

PSFD и UOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. UOCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFD и UOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFD и UOCT

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		-1.93%12.93%14.54%20.95%-3.06%18.23%1.33%
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October		-1.41%10.67%8.98%18.66%-4.33%5.83%0.66%

Доходность по периодам

С начала года, PSFD показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у UOCT с доходностью -1.41%.

PSFD

1 день
0.40%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
0.85%
1 год
12.58%
3 года*
13.14%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—

UOCT

1 день
0.66%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-0.01%
1 год
11.18%
3 года*
10.51%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October

Часто сравнивают с PSFD:
PSFD с POCTPSFD с JEPQPSFD с SPYPSFD с AVIEPSFD с BDGSPSFD с BLCRPSFD с CALF
Часто сравнивают с UOCT:
UOCT с POCTUOCT с VOOUOCT с XMU.TOUOCT с GLDIUOCT с SCHDUOCT с KAPRUOCT с PJAN

Сравнение комиссий PSFD и UOCT

PSFD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UOCT в 0.79%.

UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF

Доходность на риск

PSFD vs. UOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFD
Ранг доходности на риск PSFD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
UOCT
Ранг доходности на риск UOCT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOCT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOCT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOCT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOCT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOCT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFD c UOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFDUOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.30

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.90

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.01

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.68

9.49

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFD vs. UOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFD на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UOCT равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFD и UOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFDUOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.30

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.07

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.85

+0.26

Корреляция

Корреляция между PSFD и UOCT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFD и UOCT

Ни PSFD, ни UOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.33%

Просадки

Сравнение просадок PSFD и UOCT

Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что больше максимальной просадки UOCT в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и UOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFDUOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-13.68%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-5.68%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.94%

-9.21%

-5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-2.43%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-1.55%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.20%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFD и UOCT

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что PSFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFDUOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

2.70%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.52%

4.57%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

8.64%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

6.65%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.54%

7.71%

+2.83%