PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFD с UOCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSFD с UOCT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSFD (Pacer Swan SOS Flex (December) ETF) and UOCT (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October) are both exchange-traded funds - PSFD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer, while UOCT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index. PSFD is actively managed, while UOCT is passively managed. Over the past 5 years, PSFD returned 11.78%/yr vs 8.25%/yr for UOCT. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PSFD charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for UOCT.

Доходность

Сравнение доходности PSFD и UOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSFD показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у UOCT с доходностью 5.08%.

PSFD

1 день
-0.20%
1 месяц
2.53%
С начала года
6.48%
6 месяцев
7.36%
1 год
17.61%
3 года*
14.92%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—

UOCT

1 день
-0.12%
1 месяц
2.03%
С начала года
5.08%
6 месяцев
5.38%
1 год
14.21%
3 года*
11.66%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSFD и UOCT

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		6.48%12.93%14.54%20.95%-3.06%18.23%1.33%
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October		5.08%10.67%8.98%18.66%-4.33%5.83%0.66%

Correlation

The correlation between PSFD and UOCT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.86

The correlation between PSFD and UOCT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSFD и UOCT

Секторы
PSFD
UOCT

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

PSFD
36.2%
UOCT
36.2%

Финансовые услуги

PSFD
11.9%
UOCT
11.9%

Коммуникационные услуги

PSFD
10.9%
UOCT
10.9%

Потребительский циклический сектор

PSFD
10.1%
UOCT
10.1%

Здравоохранение

PSFD
8.4%
UOCT
8.4%

Промышленность

PSFD
8.1%
UOCT
8.1%

Потребительский защитный сектор

PSFD
4.9%
UOCT
4.9%

Энергетика

PSFD
3.5%
UOCT
3.5%

Коммунальные услуги

PSFD
2.3%
UOCT
2.3%

Недвижимость

PSFD
1.9%
UOCT
1.9%

Сырьевые материалы

PSFD
1.8%
UOCT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October

Часто сравнивают с PSFD:
PSFD с POCTPSFD с JEPQPSFD с SPYPSFD с AVIEPSFD с GUSAPSFD с COWZPSFD с CALF
Часто сравнивают с UOCT:
UOCT с POCTUOCT с VOOUOCT с XMU.TOUOCT с GLDIUOCT с SCHDUOCT с KAPRUOCT с PJAN

Доходность на риск

PSFD vs. UOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFD
Ранг доходности на риск PSFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
UOCT
Ранг доходности на риск UOCT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOCT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOCT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOCT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOCT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOCT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFD c UOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFDUOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.55

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.61

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.51

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.37

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.39

16.57

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFD vs. UOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFD на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UOCT равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFD и UOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFDUOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.55

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

1.24

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.95

+0.29

Просадки

Сравнение просадок PSFD и UOCT

Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что больше максимальной просадки UOCT в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и UOCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSFDUOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-13.68%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-4.24%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.26%

-9.21%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.94%

-9.21%

-5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.12%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-1.52%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.86%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFD и UOCT

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что PSFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSFDUOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.81%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

4.27%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

5.60%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

6.69%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.43%

7.65%

+2.78%

Сравнение комиссий PSFD и UOCT

PSFD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UOCT в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFD и UOCT

Ни PSFD, ни UOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.33%

Часто задаваемые вопросы

PSFD and UOCT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSFD has higher volatility (1.08%) compared to UOCT (0.81%). In terms of maximum drawdown, PSFD dropped -14.94% vs UOCT's -13.68%.

On 5-year performance, PSFD leads with 11.78% vs 8.25% for UOCT. On fees, PSFD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UOCT has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSFD has performed better with a 11.78% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSFD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for UOCT.

PSFD and UOCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PSFD is categorized as Large Cap Blend Equities, while UOCT is Defined Outcome. They also come from different issuers: Pacer and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for PSFD and 0.79% for UOCT.

PSFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSFD и UOCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор