PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSFD с UOCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSFD с UOCT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PSFD (Pacer Swan SOS Flex (December) ETF) and UOCT (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October) are both Defined Outcome funds. PSFD is actively managed, while UOCT is passively managed. Over the past 5 years, PSFD returned 11.69%/yr vs 8.52%/yr for UOCT. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. PSFD charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for UOCT.

Доходность

Сравнение доходности PSFD и UOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSFD показывает доходность 8.59%, что значительно выше, чем у UOCT с доходностью 7.02%.

PSFD

1 день
0.04%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
8.10%
С начала года
8.59%
1 год
15.78%
3 года*
14.48%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—
Всё время*
12.87%

UOCT

1 день
-0.01%
1 месяц
1.22%
6 месяцев
6.81%
С начала года
7.02%
1 год
11.99%
3 года*
11.62%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—
Всё время*
7.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PSFD

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF
$19.88K$18.49K$47.28K

UOCT

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October
$233.13K$264.71K$345.72K

Сравнение доходности по годам PSFD и UOCT

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		8.59%12.93%14.54%20.95%-3.06%18.23%1.33%
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October		7.02%10.67%8.98%18.66%-4.33%5.83%0.81%

Correlation

The correlation between PSFD and UOCT is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2020 г.

0.86

The correlation between PSFD and UOCT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSFD и UOCT

Секторы
PSFD
UOCT

Технологии

38.5%
37.9%

Финансовые услуги

11.6%
11.7%

Коммуникационные услуги

9.9%
10.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.6%

Здравоохранение

8.9%
9.1%

Промышленность

8.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.6%

Энергетика

3.0%
3.0%

Коммунальные услуги

2.2%
2.3%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

PSFD
38.5%
UOCT
37.9%

Финансовые услуги

PSFD
11.6%
UOCT
11.7%

Коммуникационные услуги

PSFD
9.9%
UOCT
10.0%

Потребительский циклический сектор

PSFD
9.5%
UOCT
9.6%

Здравоохранение

PSFD
8.9%
UOCT
9.1%

Промышленность

PSFD
8.4%
UOCT
8.4%

Потребительский защитный сектор

PSFD
4.5%
UOCT
4.6%

Энергетика

PSFD
3.0%
UOCT
3.0%

Коммунальные услуги

PSFD
2.2%
UOCT
2.3%

Недвижимость

PSFD
1.8%
UOCT
1.9%

Сырьевые материалы

PSFD
1.7%
UOCT
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October

Часто сравнивают с PSFD:
PSFD с POCTPSFD с JEPQPSFD с SPYPSFD с AVIEPSFD с GUSAPSFD с QMARPSFD с UJUN
Часто сравнивают с UOCT:
UOCT с POCTUOCT с VOOUOCT с XMU.TOUOCT с GLDIUOCT с KAPRUOCT с SCHDUOCT с PSCW

Доходность на риск

PSFD vs. UOCT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PSFD
Ранг доходности на риск PSFD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
UOCT
Ранг доходности на риск UOCT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOCT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOCT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOCT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOCT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOCT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PSFD c UOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSFDUOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.14

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.01

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.84

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.44

13.76

-0.32

PSFD vs. UOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFD на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UOCT равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFD и UOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSFD и UOCT

Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что больше максимальной просадки UOCT в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и UOCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSFDUOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-13.68%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-4.24%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.26%

-9.21%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.94%

-9.21%

-5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-1.50%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.87%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFD и UOCT

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что PSFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSFDUOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

1.48%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

4.42%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.04%

5.62%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.52%

6.76%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.35%

7.61%

+2.74%

Сравнение комиссий PSFD и UOCT

PSFD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UOCT в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFD и UOCT

Ни PSFD, ни UOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.33%

Часто задаваемые вопросы

PSFD and UOCT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSFD has higher volatility (1.88%) compared to UOCT (1.48%). In terms of maximum drawdown, PSFD dropped -14.94% vs UOCT's -13.68%.

On 5-year performance, PSFD leads with 11.69% vs 8.52% for UOCT. On fees, PSFD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UOCT has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSFD has performed better with a 11.69% return vs 8.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSFD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for UOCT.

PSFD and UOCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Pacer and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for PSFD and 0.79% for UOCT.

PSFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSFD и UOCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор