PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSFD с UOCT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSFD и UOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October (UOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.32%
3.50%
PSFD
UOCT

Доходность по периодам

С начала года, PSFD показывает доходность 13.81%, что значительно выше, чем у UOCT с доходностью 8.68%.


PSFD

С начала года

13.81%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

6.32%

1 год

18.42%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

UOCT

С начала года

8.68%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

3.50%

1 год

11.86%

5 лет (среднегодовая)

7.35%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PSFDUOCT
Коэф-т Шарпа3.233.21
Коэф-т Сортино4.484.80
Коэф-т Омега1.681.77
Коэф-т Кальмара4.766.97
Коэф-т Мартина26.2138.73
Индекс Язвы0.72%0.31%
Дневная вол-ть5.83%3.73%
Макс. просадка-14.94%-13.68%
Текущая просадка0.00%-0.68%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSFD и UOCT

PSFD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UOCT в 0.79%.


UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October
График комиссии UOCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии PSFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PSFD и UOCT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSFD c UOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October (UOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSFD, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.233.21
Коэффициент Сортино PSFD, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.484.80
Коэффициент Омега PSFD, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.681.77
Коэффициент Кальмара PSFD, с текущим значением в 4.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.766.97
Коэффициент Мартина PSFD, с текущим значением в 26.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0026.2138.73
PSFD
UOCT

Показатель коэффициента Шарпа PSFD на текущий момент составляет 3.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UOCT равному 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFD и UOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23
3.21
PSFD
UOCT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFD и UOCT

Ни PSFD, ни UOCT не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.33%

Просадки

Сравнение просадок PSFD и UOCT

Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что больше максимальной просадки UOCT в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и UOCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.68%
PSFD
UOCT

Волатильность

Сравнение волатильности PSFD и UOCT

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) составляет 0.84%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October (UOCT) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что PSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.84%
1.73%
PSFD
UOCT