PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFD с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSFD с COWZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSFD (Pacer Swan SOS Flex (December) ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - PSFD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. PSFD is actively managed, while COWZ is passively managed. Over the past 5 years, PSFD returned 11.78%/yr vs 10.57%/yr for COWZ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSFD charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности PSFD и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSFD показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 8.18%.

PSFD

1 день
-0.20%
1 месяц
2.53%
С начала года
6.48%
6 месяцев
7.36%
1 год
17.61%
3 года*
14.92%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSFD и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		6.48%12.93%14.54%20.95%-3.06%18.23%1.33%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%0.87%

Correlation

The correlation between PSFD and COWZ is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.68

The correlation between PSFD and COWZ shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSFD и COWZ

Секторы
PSFD
COWZ

Технологии

36.2%
16.0%

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.9%
10.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.7%

Здравоохранение

8.4%
21.8%

Промышленность

8.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
10.9%

Энергетика

3.5%
16.9%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
3.7%

Технологии

PSFD
36.2%
COWZ
16.0%

Финансовые услуги

PSFD
11.9%
COWZ

-

Коммуникационные услуги

PSFD
10.9%
COWZ
10.4%

Потребительский циклический сектор

PSFD
10.1%
COWZ
11.7%

Здравоохранение

PSFD
8.4%
COWZ
21.8%

Промышленность

PSFD
8.1%
COWZ
8.4%

Потребительский защитный сектор

PSFD
4.9%
COWZ
10.9%

Энергетика

PSFD
3.5%
COWZ
16.9%

Коммунальные услуги

PSFD
2.3%
COWZ

-

Недвижимость

PSFD
1.9%
COWZ

-

Сырьевые материалы

PSFD
1.8%
COWZ
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с PSFD:
PSFD с POCTPSFD с UOCTPSFD с JEPQPSFD с SPYPSFD с AVIEPSFD с GUSAPSFD с CALF
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

PSFD vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFD
Ранг доходности на риск PSFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFD c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFDCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.02

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
2.98

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.36

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

4.46

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.39

12.19

+3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFD vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFD на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFD и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFDCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.02

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.60

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.65

+0.60

Просадки

Сравнение просадок PSFD и COWZ

Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSFDCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-38.63%

+23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-5.00%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.26%

-22.00%

+9.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.94%

-22.00%

+7.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.91%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-4.81%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.83%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFD и COWZ

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) составляет 1.08%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что PSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSFDCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

2.56%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

7.12%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

11.13%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

17.63%

-7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.43%

19.93%

-9.50%

Сравнение комиссий PSFD и COWZ

PSFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFD и COWZ

PSFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSFD and COWZ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (2.56%) compared to PSFD (1.08%). In terms of maximum drawdown, PSFD dropped -14.94% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, PSFD leads with 11.78% vs 10.57% for COWZ. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PSFD has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSFD has performed better with a 11.78% return vs 10.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for PSFD.

COWZ has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.00% for PSFD.

PSFD is categorized as Large Cap Blend Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.75% for PSFD and 0.49% for COWZ.

PSFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSFD и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор