PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFD с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSFD с COMT

Последнее обновление 18 июн. 2026 г.

PSFD (Pacer Swan SOS Flex (December) ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PSFD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, PSFD returned 11.74%/yr vs 11.50%/yr for COMT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. PSFD charges 0.75%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности PSFD и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSFD показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 26.01%.

PSFD

1 день
-0.71%
1 месяц
0.54%
С начала года
5.81%
6 месяцев
6.90%
1 год
16.85%
3 года*
13.95%
5 лет*
11.74%
10 лет*
—

COMT

1 день
-0.16%
1 месяц
-14.13%
С начала года
26.01%
6 месяцев
28.64%
1 год
23.15%
3 года*
11.82%
5 лет*
11.50%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSFD и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		5.81%12.93%14.54%20.95%-3.06%18.23%1.33%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		26.01%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%1.95%

Correlation

The correlation between PSFD and COMT is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2020 г.

0.12

The correlation between PSFD and COMT shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с PSFD:
PSFD с POCTPSFD с UOCTPSFD с JEPQPSFD с SPYPSFD с AVIEPSFD с GUSAPSFD с QMAR
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

PSFD vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFD
Ранг доходности на риск PSFD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFD c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSFDCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.09

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
1.56

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.20

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

1.65

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

5.73

+8.79

PSFD vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFD на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа COMT равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFD и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSFD и COMT

Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSFDCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-51.89%

+36.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-14.13%

+8.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.26%

-14.13%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.94%

-29.00%

+14.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-14.13%

+13.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-24.01%

+22.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

4.05%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFD и COMT

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) составляет 2.12%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что PSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSFDCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

5.46%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

19.22%

-13.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95%

21.41%

-14.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

21.12%

-10.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

18.88%

-8.46%

Сравнение комиссий PSFD и COMT

PSFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFD и COMT

PSFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		6.14%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSFD and COMT have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (5.46%) compared to PSFD (2.12%). In terms of maximum drawdown, PSFD dropped -14.94% vs COMT's -51.89%.

On 5-year performance, PSFD leads with 11.74% vs 11.50% for COMT. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, PSFD has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSFD has performed better with a 11.74% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.75% for PSFD.

COMT has the higher dividend yield at 6.14%, compared with 0.00% for PSFD.

PSFD is categorized as Large Cap Blend Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.75% for PSFD and 0.48% for COMT.

PSFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSFD и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор