PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSF с JPC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSF с JPC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC).

PSF управляется Cohen & Steers. JPC управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 мар. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PSF и JPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSF и JPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		-2.58%10.63%12.84%9.88%-24.55%3.89%-3.78%42.60%-9.01%16.79%
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		-4.85%14.00%27.58%0.75%-19.18%9.75%-2.09%35.25%-12.70%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, PSF показывает доходность -2.58%, что значительно выше, чем у JPC с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции PSF уступали акциям JPC по среднегодовой доходности: 5.44% против 6.06% соответственно.

PSF

1 день
2.21%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-3.17%
1 год
4.58%
3 года*
10.65%
5 лет*
0.77%
10 лет*
5.44%

JPC

1 день
4.00%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.60%
1 год
4.45%
3 года*
14.81%
5 лет*
4.00%
10 лет*
6.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с PSF:
PSF с PFFAPSF с FFCPSF с CSDIXPSF с HPFPSF с LDPPSF с CSRSXPSF с DPIIX
Часто сравнивают с JPC:
JPC с PFFJPC с GOFJPC с CRFJPC с PDIJPC с NPFDJPC с ASGIJPC с BXSL

Сравнение комиссий PSF и JPC

PSF берет комиссию в 4.28%, что несколько больше комиссии JPC в 0.01%.

PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund

Доходность на риск

PSF vs. JPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSF
Ранг доходности на риск PSF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
JPC
Ранг доходности на риск JPC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSF c JPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFJPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.30

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.49

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.09

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.44

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.78

1.99

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSF vs. JPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSF на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа JPC равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSF и JPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFJPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.30

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.28

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.29

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.25

+0.12

Корреляция

Корреляция между PSF и JPC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSF и JPC

Дивидендная доходность PSF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что меньше доходности JPC в 10.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		7.80%7.46%7.65%8.29%8.65%9.08%7.02%6.55%8.68%7.70%9.35%8.81%
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		10.37%9.79%8.94%8.00%8.74%6.52%6.95%7.00%9.02%7.50%8.14%8.65%

Просадки

Сравнение просадок PSF и JPC

Максимальная просадка PSF за все время составила -55.01%, что меньше максимальной просадки JPC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSF и JPC.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFJPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.01%

-76.07%

+21.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-11.43%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.80%

-32.26%

-8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.01%

-52.53%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-7.89%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-10.00%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.50%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PSF и JPC

Текущая волатильность для Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) составляет 4.65%, в то время как у Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что PSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFJPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

7.36%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

9.00%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

14.79%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

14.32%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

20.65%

+0.46%