PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPC с PFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPC с PFF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).

JPC управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 мар. 2003 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности JPC и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPC и PFF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		-4.85%14.00%27.58%0.75%-19.18%9.75%-2.09%35.25%-12.70%13.35%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		-1.42%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%8.10%

Доходность по периодам

С начала года, JPC показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у PFF с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции JPC превзошли акции PFF по среднегодовой доходности: 6.06% против 3.24% соответственно.

JPC

1 день
4.00%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.60%
1 год
4.45%
3 года*
14.81%
5 лет*
4.00%
10 лет*
6.06%

PFF

1 день
0.66%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.65%
1 год
4.61%
3 года*
5.39%
5 лет*
1.02%
10 лет*
3.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund

iShares Preferred and Income Securities ETF

Часто сравнивают с JPC:
JPC с GOFJPC с CRFJPC с PDIJPC с ASGIJPC с NPFDJPC с BXSLJPC с JEPQ
Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PGF

Сравнение комиссий JPC и PFF

JPC берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PFF в 0.46%.

PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund

Доходность на риск

JPC vs. PFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPC
Ранг доходности на риск JPC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPC c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPCPFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.56

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

0.82

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.11

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

0.80

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

2.28

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPC vs. PFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPC на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа PFF равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPC и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPCPFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.56

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.10

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.26

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.20

+0.06

Корреляция

Корреляция между JPC и PFF составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPC и PFF

Дивидендная доходность JPC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности PFF в 5.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		10.37%9.79%8.94%8.00%8.74%6.52%6.95%7.00%9.02%7.50%8.14%8.65%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.97%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%

Просадки

Сравнение просадок JPC и PFF

Максимальная просадка JPC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPC и PFF.

Загрузка...

Показатели просадок

JPCPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.07%

-65.55%

-10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-5.28%

-6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-21.05%

-11.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.53%

-34.10%

-18.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-4.65%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-5.81%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.84%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности JPC и PFF

Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что JPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPCPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

2.59%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

5.10%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

8.32%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

10.26%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

12.63%

+8.02%