PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPC с PTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPC с PTA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA).

JPC управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 мар. 2003 г.. PTA управляется Cohen & Steers.

Доходность

Сравнение доходности JPC и PTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPC и PTA

2026 (YTD)202520242023202220212020
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		-1.70%14.00%27.58%0.75%-19.18%9.75%16.93%
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		0.35%9.04%15.82%11.58%-20.50%-0.95%4.53%

Доходность по периодам

С начала года, JPC показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у PTA с доходностью 0.35%.

JPC

1 день
3.32%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
-0.77%
1 год
8.19%
3 года*
16.06%
5 лет*
4.68%
10 лет*
6.41%

PTA

1 день
1.28%
1 месяц
-3.42%
С начала года
0.35%
6 месяцев
-4.62%
1 год
5.12%
3 года*
11.03%
5 лет*
2.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund

Часто сравнивают с JPC:
JPC с GOFJPC с PFFJPC с CRFJPC с PDIJPC с NPFDJPC с ASGIJPC с BXSL
Часто сравнивают с PTA:
PTA с PSFPTA с CPXIXPTA с HPIPTA с LDPPTA с LPXZXPTA с CSDIXPTA с HPF

Сравнение комиссий JPC и PTA

JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund

Доходность на риск

JPC vs. PTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPC
Ранг доходности на риск JPC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PTA
Ранг доходности на риск PTA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPC c PTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPCPTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.37

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

0.60

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.09

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

0.59

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

1.57

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPC vs. PTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPC на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа PTA равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPC и PTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPCPTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.37

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.20

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.20

+0.06

Корреляция

Корреляция между JPC и PTA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPC и PTA

Дивидендная доходность JPC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности PTA в 8.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		10.04%9.79%8.94%8.00%8.74%6.52%6.95%7.00%9.02%7.50%8.14%8.65%
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		8.47%8.33%8.37%8.93%8.83%7.10%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPC и PTA

Максимальная просадка JPC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки PTA в -28.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPC и PTA.

Загрузка...

Показатели просадок

JPCPTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.07%

-28.71%

-47.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-10.21%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-28.71%

-3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-5.30%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-9.21%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.80%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности JPC и PTA

Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что JPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPCPTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

6.14%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

8.14%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

13.75%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

14.54%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

14.15%

+6.52%