Сравнение JPC с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JPC управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 мар. 2003 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JPC и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPC и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPC Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund | -1.70% | 14.00% | 27.58% | 0.75% | -4.12% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, JPC показывает доходность -1.70%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
JPC
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 6.41%
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPC и JEPQ
JPC берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
JPC vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
JPC
JEPQ
Сравнение JPC c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPC | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.09 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.66 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.82 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 8.93 | -5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPC | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.09 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.84 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между JPC и JEPQ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPC и JEPQ
Дивидендная доходность JPC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPC Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund | 10.04% | 9.79% | 8.94% | 8.00% | 8.74% | 6.52% | 6.95% | 7.00% | 9.02% | 7.50% | 8.14% | 8.65% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPC и JEPQ
Максимальная просадка JPC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPC и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPC | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.07% | -20.07% | -56.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -11.58% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -4.89% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -3.55% | -6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.36% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPC и JEPQ
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что JPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPC | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 6.08% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 10.52% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 18.54% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 16.91% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 16.91% | +3.76% |