PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPC с NPFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPC с NPFD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и Nuveen Preferred and Income Securities Fund (NPFD).

JPC управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 мар. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности JPC и NPFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и Nuveen Preferred and Income Securities Fund (NPFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPC и NPFD

2026 (YTD)20252024202320222021
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		-4.85%14.00%27.58%0.75%-19.18%4.39%
NPFD
Nuveen Preferred and Income Securities Fund		4.21%15.94%23.52%-1.10%-25.33%1.40%

Доходность по периодам

JPC

1 день
4.00%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.60%
1 год
4.45%
3 года*
14.81%
5 лет*
4.00%
10 лет*
6.06%

NPFD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund

Nuveen Preferred and Income Securities Fund

Часто сравнивают с JPC:
JPC с PFFJPC с GOFJPC с CRFJPC с PDIJPC с ASGIJPC с BXSLJPC с JEPQ
Часто сравнивают с NPFD:
NPFD с NQ=F

Сравнение комиссий JPC и NPFD

JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund

Доходность на риск

JPC vs. NPFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPC
Ранг доходности на риск JPC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
NPFD
Ранг доходности на риск NPFD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPC c NPFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и Nuveen Preferred and Income Securities Fund (NPFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPCNPFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPC vs. NPFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPCNPFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

—

—

Корреляция

Корреляция между JPC и NPFD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPC и NPFD

Дивидендная доходность JPC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности NPFD в 10.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		10.37%9.79%8.94%8.00%8.74%6.52%6.95%7.00%9.02%7.50%8.14%8.65%
NPFD
Nuveen Preferred and Income Securities Fund		8.40%10.50%9.57%6.61%8.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPC и NPFD

Загрузка...

Показатели просадок

JPCNPFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.07%

-39.18%

-36.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-9.15%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-0.46%

-7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-18.61%

+8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.86%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности JPC и NPFD

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPCNPFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

—

—