PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPC с CRF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPC с CRF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF).

JPC управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 мар. 2003 г.. CRF управляется Cornerstone. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности JPC и CRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPC и CRF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		-1.70%14.00%27.58%0.75%-19.18%9.75%-2.09%35.25%-12.70%13.35%
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		-8.05%12.46%44.39%19.49%-36.70%39.73%28.13%21.74%-11.74%21.35%

Доходность по периодам

С начала года, JPC показывает доходность -1.70%, что значительно выше, чем у CRF с доходностью -8.05%. За последние 10 лет акции JPC уступали акциям CRF по среднегодовой доходности: 6.41% против 11.40% соответственно.

JPC

1 день
3.32%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
-0.77%
1 год
8.19%
3 года*
16.06%
5 лет*
4.68%
10 лет*
6.41%

CRF

1 день
1.15%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-8.05%
6 месяцев
-4.88%
1 год
19.18%
3 года*
17.85%
5 лет*
5.92%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

Часто сравнивают с JPC:
JPC с GOFJPC с PFFJPC с PDIJPC с NPFDJPC с ASGIJPC с BXSLJPC с JEPQ
Часто сравнивают с CRF:
CRF с SCHDCRF с UTLCRF с BOE.AXCRF с AGNCCRF с AMDYCRF с BLWCRF с CRFIX

Сравнение комиссий JPC и CRF

JPC берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии CRF в 1.84%.

CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund

Доходность на риск

JPC vs. CRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPC
Ранг доходности на риск JPC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CRF
Ранг доходности на риск CRF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPC c CRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPCCRFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.96

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.47

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.34

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

4.90

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPC vs. CRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPC на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа CRF равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPC и CRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPCCRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.96

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.23

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.44

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.05

+0.21

Корреляция

Корреляция между JPC и CRF составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPC и CRF

Дивидендная доходность JPC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что меньше доходности CRF в 19.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		10.04%9.79%8.94%8.00%8.74%6.52%6.95%7.00%9.02%7.50%8.14%8.65%
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		19.94%17.38%14.32%19.94%29.31%13.41%18.91%21.67%24.85%17.96%24.08%23.58%

Просадки

Сравнение просадок JPC и CRF

Максимальная просадка JPC за все время составила -76.07%, что меньше максимальной просадки CRF в -80.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPC и CRF.

Загрузка...

Показатели просадок

JPCCRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.07%

-80.70%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-14.88%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.26%

-43.12%

+10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.53%

-45.90%

-6.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-9.74%

+4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-22.39%

+12.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

4.08%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JPC и CRF

Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) имеют волатильность 8.15% и 7.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPCCRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

7.96%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

12.73%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

20.15%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

25.82%

-11.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

25.86%

-5.19%