PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSF с FOF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSF с FOF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF).

PSF управляется Cohen & Steers. FOF - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 24 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PSF и FOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSF и FOF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		-2.58%10.63%12.84%9.88%-24.55%3.89%-3.78%42.60%-9.01%16.79%
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		-0.96%13.01%23.65%17.90%-22.69%28.24%1.52%31.37%-9.43%23.41%

Доходность по периодам

С начала года, PSF показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у FOF с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции PSF уступали акциям FOF по среднегодовой доходности: 5.44% против 10.65% соответственно.

PSF

1 день
2.21%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-3.17%
1 год
4.58%
3 года*
10.65%
5 лет*
0.77%
10 лет*
5.44%

FOF

1 день
1.83%
1 месяц
-10.52%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
2.28%
1 год
15.30%
3 года*
14.99%
5 лет*
8.04%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund

Часто сравнивают с PSF:
PSF с PFFAPSF с FFCPSF с CSDIXPSF с HPFPSF с LDPPSF с CSRSXPSF с DPIIX
Часто сравнивают с FOF:
FOF с CEFSFOF с STRCFOF с AMLPFOF с FALNFOF с VOOFOF с SCHDFOF с EXG

Сравнение комиссий PSF и FOF

PSF берет комиссию в 4.28%, что несколько больше комиссии FOF в 0.95%.

PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund

Доходность на риск

PSF vs. FOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSF
Ранг доходности на риск PSF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FOF
Ранг доходности на риск FOF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSF c FOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFFOFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.83

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.27

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.98

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.78

3.97

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSF vs. FOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSF на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа FOF равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSF и FOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFFOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.83

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.45

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.53

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.31

+0.06

Корреляция

Корреляция между PSF и FOF составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSF и FOF

Дивидендная доходность PSF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что меньше доходности FOF в 8.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		7.80%7.46%7.65%8.29%8.65%9.08%7.02%6.55%8.68%7.70%9.35%8.81%
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		8.14%7.91%8.22%9.32%9.99%7.06%8.41%7.78%9.41%7.84%8.90%9.49%

Просадки

Сравнение просадок PSF и FOF

Максимальная просадка PSF за все время составила -55.01%, что меньше максимальной просадки FOF в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSF и FOF.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFFOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.01%

-59.38%

+4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-15.07%

+5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.80%

-29.96%

-10.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.01%

-49.74%

-5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-13.52%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-9.37%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.73%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PSF и FOF

Текущая волатильность для Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) составляет 4.65%, в то время как у Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что PSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFFOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

6.09%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

11.03%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

18.57%

-7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

17.99%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

20.25%

+0.86%