PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOF с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOF с AMLP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FOF (Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both funds - FOF is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Cohen & Steers, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. FOF is actively managed, while AMLP is passively managed. Over the past 10 years, FOF returned 10.77%/yr vs 6.53%/yr for AMLP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FOF charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.

Доходность

Сравнение доходности FOF и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOF показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 14.23%. За последние 10 лет акции FOF превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 10.77% против 6.53% соответственно.

FOF

1 день
-0.81%
1 месяц
-2.63%
С начала года
5.57%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.94%
3 года*
16.99%
5 лет*
7.34%
10 лет*
10.77%

AMLP

1 день
1.95%
1 месяц
-5.26%
С начала года
14.23%
6 месяцев
13.82%
1 год
15.28%
3 года*
20.10%
5 лет*
15.96%
10 лет*
6.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOF и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		5.57%13.01%23.65%17.90%-22.69%28.24%1.52%31.37%-9.43%23.41%
AMLP
Alerian MLP ETF		14.23%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between FOF and AMLP is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г.

0.36

Over the past year, the correlation between FOF and AMLP has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с FOF:
FOF с CEFSFOF с STRCFOF с SCHDFOF с VOOFOF с EXGFOF с FALNFOF с GGN
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

FOF vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOF
Ранг доходности на риск FOF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOF: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOF: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOF c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FOFAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.27

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.81

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

1.72

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

5.16

-1.32

FOF vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOF на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMLP равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOF и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOF и AMLP

Максимальная просадка FOF за все время составила -59.38%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOF и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOFAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-77.19%

+17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.07%

-8.94%

-6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.58%

-14.27%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.96%

-20.92%

-9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.74%

-72.62%

+22.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-5.82%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-17.36%

+8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

2.97%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FOF и AMLP

Текущая волатильность для Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) составляет 3.44%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что FOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOFAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

5.02%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

9.02%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

12.11%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

19.77%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

27.68%

-7.34%

Сравнение комиссий FOF и AMLP

FOF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMLP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOF и AMLP

Дивидендная доходность FOF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что сопоставимо с доходностью AMLP в 7.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.78%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		7.78%7.91%8.22%9.32%9.99%7.06%8.41%7.78%9.41%7.84%8.90%9.49%

Часто задаваемые вопросы

FOF and AMLP have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMLP has higher volatility (5.02%) compared to FOF (3.44%). In terms of maximum drawdown, FOF dropped -59.38% vs AMLP's -77.19%.

FOF currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOF и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор