Сравнение FOF с STRC
FOF (Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund) is Large Cap Value Equities fund actively managed by Cohen & Steers, while STRC (Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock) is a stock. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FOF и STRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOF показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у STRC с доходностью -5.41%.
FOF
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.77%
STRC
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -5.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOF и STRC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund | 5.57% | 6.29% |
STRC Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | -5.41% | 10.08% |
Correlation
The correlation between FOF and STRC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOF vs. STRC — Ранг доходности на риск
FOF
STRC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FOF c STRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOF | STRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOF и STRC
Максимальная просадка FOF за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки STRC в -10.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOF и STRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOF | STRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.38% | -10.41% | -48.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -10.41% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -0.82% | -8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FOF и STRC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOF | STRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 14.39% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 14.39% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 14.39% | +5.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOF и STRC
Дивидендная доходность FOF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что меньше доходности STRC в 12.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund | 7.78% | 7.91% | 8.22% | 9.32% | 9.99% | 7.06% | 8.41% | 7.78% | 9.41% | 7.84% | 8.90% | 9.49% |
STRC Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 12.49% | 4.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FOF and STRC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FOF и STRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор