Сравнение FOF с STRC
FOF (Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund) is Large Cap Value Equities fund actively managed by Cohen & Steers, while STRC (MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock) is a stock. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FOF и STRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOF показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у STRC с доходностью 0.47%.
FOF
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 11.05%
STRC
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOF и STRC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund | 8.19% | 6.04% |
STRC MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 0.47% | 9.19% |
Correlation
The correlation between FOF and STRC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOF vs. STRC — Ранг доходности на риск
FOF
STRC
Сравнение FOF c STRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOF | STRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOF | STRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.94 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок FOF и STRC
Максимальная просадка FOF за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки STRC в -6.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOF и STRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOF | STRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.38% | -6.39% | -52.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -4.85% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -0.53% | -8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FOF и STRC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOF | STRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 12.44% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 12.44% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 12.44% | +7.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOF и STRC
Дивидендная доходность FOF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности STRC в 9.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund | 7.54% | 7.91% | 8.22% | 9.32% | 9.99% | 7.06% | 8.41% | 7.78% | 9.41% | 7.84% | 8.90% | 9.49% |
STRC MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 9.50% | 4.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FOF and STRC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FOF и STRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор