PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOF с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOF с CEFS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FOF (Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both funds - FOF is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Cohen & Steers, while CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. Over the past 5 years, FOF returned 7.34%/yr vs 14.29%/yr for CEFS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FOF charges 0.95%/yr vs 2.61%/yr for CEFS.

Доходность

Сравнение доходности FOF и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOF показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 15.16%.

FOF

1 день
-0.81%
1 месяц
-2.63%
С начала года
5.57%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.94%
3 года*
16.99%
5 лет*
7.34%
10 лет*
10.77%

CEFS

1 день
-0.23%
1 месяц
4.16%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.21%
1 год
26.43%
3 года*
22.09%
5 лет*
14.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOF и CEFS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		5.57%13.01%23.65%17.90%-22.69%28.24%1.52%31.37%-9.43%8.76%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		15.16%16.67%23.48%20.99%-7.08%17.86%3.40%28.41%-9.97%7.92%

Correlation

The correlation between FOF and CEFS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.44

The correlation between FOF and CEFS has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с FOF:
FOF с STRCFOF с AMLPFOF с SCHDFOF с VOOFOF с EXGFOF с FALNFOF с GGN
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с CCEFCEFS с HNDL

Доходность на риск

FOF vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOF
Ранг доходности на риск FOF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOF: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOF: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOF c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FOFCEFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.57

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.70

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.49

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

4.68

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

17.98

-14.14

FOF vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOF на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа CEFS равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOF и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOF и CEFS

Максимальная просадка FOF за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOF и CEFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOFCEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-38.99%

-20.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.07%

-5.67%

-9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.58%

-13.37%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.96%

-16.85%

-13.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-0.23%

-7.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-3.65%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

1.47%

+3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FOF и CEFS

Текущая волатильность для Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) составляет 3.44%, в то время как у Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что FOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOFCEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

4.04%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

9.01%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

10.34%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

13.16%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

15.33%

+5.01%

Сравнение комиссий FOF и CEFS

FOF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CEFS в 2.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOF и CEFS

Дивидендная доходность FOF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности CEFS в 7.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.01%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%0.00%0.00%
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		7.78%7.91%8.22%9.32%9.99%7.06%8.41%7.78%9.41%7.84%8.90%9.49%

Часто задаваемые вопросы

FOF and CEFS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEFS has higher volatility (4.04%) compared to FOF (3.44%). In terms of maximum drawdown, FOF dropped -59.38% vs CEFS's -38.99%.

CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOF и CEFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор