PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOF с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOF с CEFS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS).

FOF - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 24 нояб. 2006 г.. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FOF и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOF и CEFS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		-0.96%13.01%23.65%17.90%-22.69%28.24%1.52%31.37%-9.43%7.91%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		-0.33%16.67%23.48%20.99%-7.08%17.86%3.40%28.41%-9.97%7.63%

Доходность по периодам

С начала года, FOF показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью -0.33%.

FOF

1 день
1.83%
1 месяц
-10.52%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
2.28%
1 год
15.30%
3 года*
14.99%
5 лет*
8.04%
10 лет*
10.65%

CEFS

1 день
2.04%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
3.31%
1 год
14.56%
3 года*
17.06%
5 лет*
11.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с FOF:
FOF с STRCFOF с AMLPFOF с VOOFOF с FALNFOF с SCHDFOF с EXGFOF с BANX
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с HNDLCEFS с RNP

Сравнение комиссий FOF и CEFS

FOF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CEFS в 3.80%.

CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund

Доходность на риск

FOF vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOF
Ранг доходности на риск FOF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOF c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOFCEFSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.11

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.54

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.43

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

6.94

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOF vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOF на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEFS равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOF и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOFCEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.11

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.90

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.70

-0.39

Корреляция

Корреляция между FOF и CEFS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOF и CEFS

Дивидендная доходность FOF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности CEFS в 8.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		8.14%7.91%8.22%9.32%9.99%7.06%8.41%7.78%9.41%7.84%8.90%9.49%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		8.01%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FOF и CEFS

Максимальная просадка FOF за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOF и CEFS.

Загрузка...

Показатели просадок

FOFCEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-38.99%

-20.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.07%

-9.80%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.96%

-16.85%

-13.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.52%

-3.75%

-9.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-3.73%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.02%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FOF и CEFS

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что FOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOFCEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

4.75%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

7.46%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

13.15%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

12.99%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

15.38%

+4.87%