PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOF с FALN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOF с FALN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOF (Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund) and FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF) are both funds - FOF is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Cohen & Steers, while FALN is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. FOF is actively managed, while FALN is passively managed. Over the past 5 years, FOF returned 8.36%/yr vs 3.78%/yr for FALN. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FOF charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for FALN.

Доходность

Сравнение доходности FOF и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOF показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью 1.56%.

FOF

1 день
-1.28%
1 месяц
0.51%
С начала года
8.19%
6 месяцев
8.91%
1 год
21.82%
3 года*
18.78%
5 лет*
8.36%
10 лет*
11.05%

FALN

1 день
-0.22%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.36%
1 год
8.66%
3 года*
9.18%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOF и FALN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		8.19%13.01%23.65%17.90%-22.69%28.24%1.52%31.37%-9.43%23.41%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		1.56%8.92%7.68%13.47%-13.79%5.40%14.85%17.42%-4.97%8.70%

Correlation

The correlation between FOF and FALN is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2016 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

Часто сравнивают с FOF:
FOF с CEFSFOF с STRCFOF с AMLPFOF с SCHDFOF с VOOFOF с EXGFOF с GGN
Часто сравнивают с FALN:
FALN с ANGLFALN с HYGFALN с SCYBFALN с IMTBFALN с BKLNFALN с FLOTFALN с DBA

Доходность на риск

FOF vs. FALN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOF
Ранг доходности на риск FOF: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOF: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOF: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FALN
Ранг доходности на риск FALN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOF c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOFFALNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.91

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.78

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

2.20

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

9.17

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOF vs. FALN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOF на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FALN равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOF и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOFFALNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.91

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.74

-0.41

Просадки

Сравнение просадок FOF и FALN

Максимальная просадка FOF за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOF и FALN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOFFALNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-29.22%

-30.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.07%

-3.96%

-11.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.58%

-5.92%

-12.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.96%

-18.78%

-11.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-0.26%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-3.32%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

0.95%

+3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FOF и FALN

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что FOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOFFALNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

1.38%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

3.64%

+8.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

4.54%

+9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

7.31%

+10.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

8.95%

+11.39%

Сравнение комиссий FOF и FALN

FOF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOF и FALN

Дивидендная доходность FOF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности FALN в 6.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		6.46%6.31%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%0.00%
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		7.54%7.91%8.22%9.32%9.99%7.06%8.41%7.78%9.41%7.84%8.90%9.49%

Часто задаваемые вопросы

FOF and FALN have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOF has higher volatility (5.71%) compared to FALN (1.38%). In terms of maximum drawdown, FOF dropped -59.38% vs FALN's -29.22%.

FALN currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOF и FALN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор