Сравнение FOF с FALN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN).
FOF - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 24 нояб. 2006 г.. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FOF и FALN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOF и FALN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund | 1.12% | 13.01% | 23.65% | 17.90% | -22.69% | 28.24% | 1.52% | 31.37% | -9.43% | 23.41% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | -0.49% | 8.92% | 7.68% | 13.47% | -13.79% | 5.40% | 14.85% | 17.42% | -4.97% | 8.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FOF показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью -0.49%.
FOF
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 10.88%
FALN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOF и FALN
FOF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.
Доходность на риск
FOF vs. FALN — Ранг доходности на риск
FOF
FALN
Сравнение FOF c FALN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOF | FALN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.98 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 5.37 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOF | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.98 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.51 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.72 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между FOF и FALN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOF и FALN
Дивидендная доходность FOF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности FALN в 6.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund | 7.97% | 7.91% | 8.22% | 9.32% | 9.99% | 7.06% | 8.41% | 7.78% | 9.41% | 7.84% | 8.90% | 9.49% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.51% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FOF и FALN
Максимальная просадка FOF за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOF и FALN.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOF | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.38% | -29.22% | -30.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | -5.57% | -9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.96% | -18.78% | -11.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -2.28% | -9.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -3.37% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 1.29% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOF и FALN
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что FOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOF | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 2.82% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 3.57% | +7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 6.92% | +11.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 7.28% | +10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 9.01% | +11.25% |