PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSF с FFC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSF с FFC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC).

PSF управляется Cohen & Steers.

Доходность

Сравнение доходности PSF и FFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSF и FFC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		-2.58%10.63%12.84%9.88%-24.55%3.89%-3.78%42.60%-9.01%16.79%
FFC
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc.		-4.42%14.30%20.06%-0.28%-25.21%-0.81%15.93%38.76%-11.89%16.63%

Доходность по периодам

С начала года, PSF показывает доходность -2.58%, что значительно выше, чем у FFC с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции PSF превзошли акции FFC по среднегодовой доходности: 5.44% против 4.69% соответственно.

PSF

1 день
2.21%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-3.17%
1 год
4.58%
3 года*
10.65%
5 лет*
0.77%
10 лет*
5.44%

FFC

1 день
3.20%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-4.70%
1 год
4.69%
3 года*
11.71%
5 лет*
-1.02%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc.

Часто сравнивают с PSF:
PSF с PFFAPSF с CSDIXPSF с HPFPSF с CSRSXPSF с DPIIXPSF с LDPPSF с FCVSX
Часто сравнивают с FFC:
FFC с PFFFFC с FDHYFFC с PFFAFFC с VIRTFFC с PGXFFC с FSELXFFC с SPY

Доходность на риск

PSF vs. FFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSF
Ранг доходности на риск PSF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FFC
Ранг доходности на риск FFC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSF c FFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFFFCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.37

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.55

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.09

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.46

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.78

1.69

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSF vs. FFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSF на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFC равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSF и FFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFFFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.37

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.07

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.21

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.25

+0.12

Корреляция

Корреляция между PSF и FFC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSF и FFC

Дивидендная доходность PSF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что больше доходности FFC в 7.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		7.80%7.46%7.65%8.29%8.65%9.08%7.02%6.55%8.68%7.70%9.35%8.81%
FFC
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc.		7.71%7.08%6.97%7.54%9.11%7.03%6.18%6.27%8.21%7.29%8.62%8.14%

Просадки

Сравнение просадок PSF и FFC

Максимальная просадка PSF за все время составила -55.01%, что меньше максимальной просадки FFC в -77.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSF и FFC.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFFFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.01%

-77.72%

+22.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-10.24%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.80%

-39.57%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.01%

-54.06%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-7.25%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-10.70%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.77%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PSF и FFC

Текущая волатильность для Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) составляет 4.65%, в то время как у Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что PSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFFFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

5.80%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

7.52%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

12.74%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

15.36%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

22.75%

-1.64%