Сравнение PSF с FFC
PSF (Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by Cohen & Steers, while FFC (Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PSF returned 4.89%/yr vs 4.65%/yr for FFC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSF и FFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSF показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у FFC с доходностью -0.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSF имеют среднегодовую доходность 4.89%, а акции FFC немного отстают с 4.65%.
PSF
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 4.89%
FFC
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 8.82%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение доходности по годам PSF и FFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund | -0.27% | 10.63% | 12.84% | 9.88% | -24.55% | 3.89% | -3.78% | 42.60% | -9.01% | 16.79% |
FFC Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. | -0.76% | 14.30% | 20.06% | -0.28% | -25.21% | -0.81% | 15.93% | 38.76% | -11.89% | 16.63% |
Correlation
The correlation between PSF and FFC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2010 г. | 0.40 |
The correlation between PSF and FFC shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.61 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSF vs. FFC — Ранг доходности на риск
PSF
FFC
Сравнение PSF c FFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSF | FFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.87 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 3.40 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSF | FFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.93 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.21 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.25 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок PSF и FFC
Максимальная просадка PSF за все время составила -55.01%, что меньше максимальной просадки FFC в -77.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSF и FFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSF | FFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.01% | -77.72% | +22.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -10.12% | +2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.23% | -13.13% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.80% | -39.57% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.01% | -54.06% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.34% | -3.70% | -5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -10.65% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.60% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSF и FFC
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) имеют волатильность 2.71% и 2.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSF | FFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 2.67% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.92% | 7.69% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.54% | 9.55% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 15.29% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 22.75% | -1.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSF и FFC
Дивидендная доходность PSF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности FFC в 7.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFC Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. | 7.63% | 7.08% | 6.97% | 7.54% | 9.11% | 7.03% | 6.18% | 6.27% | 8.21% | 7.29% | 8.62% | 8.14% |
PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund | 7.71% | 7.46% | 7.65% | 8.29% | 8.65% | 9.08% | 7.02% | 6.55% | 8.68% | 7.70% | 9.35% | 8.81% |
Часто задаваемые вопросы
PSF and FFC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSF has higher volatility (2.71%) compared to FFC (2.67%). In terms of maximum drawdown, PSF dropped -55.01% vs FFC's -77.72%.
FFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSF и FFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор