PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFC с PFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFC и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFC и PFF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFC
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc.
-4.42%14.30%20.06%-0.28%-25.21%-0.81%15.93%38.76%-11.89%16.63%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
-1.42%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%8.10%

Доходность по периодам

С начала года, FFC показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у PFF с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции FFC превзошли акции PFF по среднегодовой доходности: 4.69% против 3.24% соответственно.


FFC

1 день
3.20%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-4.70%
1 год
4.69%
3 года*
11.71%
5 лет*
-1.02%
10 лет*
4.69%

PFF

1 день
0.66%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.65%
1 год
4.61%
3 года*
5.39%
5 лет*
1.02%
10 лет*
3.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc.

iShares Preferred and Income Securities ETF

Доходность на риск

FFC vs. PFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFC
Ранг доходности на риск FFC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFC: 5959
Ранг коэф-та Мартина

PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFC c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFCPFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.56

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

0.82

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.11

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

0.80

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

2.28

-0.59

FFC vs. PFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFC на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа PFF равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFC и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFCPFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.56

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.10

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.26

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.20

+0.05

Корреляция

Корреляция между FFC и PFF составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFC и PFF

Дивидендная доходность FFC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности PFF в 5.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFC
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc.
7.71%7.08%6.97%7.54%9.11%7.03%6.18%6.27%8.21%7.29%8.62%8.14%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
5.40%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%

Просадки

Сравнение просадок FFC и PFF

Максимальная просадка FFC за все время составила -77.72%, что больше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFC и PFF.


Загрузка...

Показатели просадок


FFCPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.72%

-65.55%

-12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-5.28%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.57%

-21.05%

-18.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.06%

-34.10%

-19.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-4.65%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-5.81%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.84%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FFC и PFF

Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что FFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFCPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

2.59%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

5.10%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

8.32%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

10.26%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

12.63%

+10.12%