Сравнение FFC с PFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).
PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FFC и PFF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFC и PFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFC Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. | -3.68% | 14.30% | 20.06% | -0.28% | -25.21% | -0.81% | 15.93% | 38.76% | -11.89% | 16.63% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | -0.76% | 4.87% | 7.24% | 9.22% | -18.19% | 7.15% | 7.89% | 15.93% | -4.64% | 8.10% |
Доходность по периодам
С начала года, FFC показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у PFF с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции FFC превзошли акции PFF по среднегодовой доходности: 4.77% против 3.31% соответственно.
FFC
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- 4.77%
PFF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 3.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFC vs. PFF — Ранг доходности на риск
FFC
PFF
Сравнение FFC c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFC | PFF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.66 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 0.97 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.13 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.01 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 2.85 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFC | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.66 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.11 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.26 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.20 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FFC и PFF составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFC и PFF
Дивидендная доходность FFC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности PFF в 5.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFC Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. | 7.65% | 7.08% | 6.97% | 7.54% | 9.11% | 7.03% | 6.18% | 6.27% | 8.21% | 7.29% | 8.62% | 8.14% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.85% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок FFC и PFF
Максимальная просадка FFC за все время составила -77.72%, что больше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFC и PFF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFC | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.72% | -65.55% | -12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -5.28% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.57% | -21.05% | -18.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.06% | -34.10% | -19.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -4.01% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -5.81% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.86% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFC и PFF
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что FFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFC | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 2.69% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 5.12% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 8.33% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 10.26% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.74% | 12.63% | +10.11% |