PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFC с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFC и FSELX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FFC с FSELX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFC или FSELX.

Доходность

Сравнение доходности FFC и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFC:

1.28

FSELX:

-0.02

Коэф-т Сортино

FFC:

1.63

FSELX:

0.22

Коэф-т Омега

FFC:

1.25

FSELX:

1.03

Коэф-т Кальмара

FFC:

0.68

FSELX:

-0.10

Коэф-т Мартина

FFC:

5.16

FSELX:

-0.26

Индекс Язвы

FFC:

3.21%

FSELX:

14.05%

Дневная вол-ть

FFC:

13.19%

FSELX:

47.01%

Макс. просадка

FFC:

-77.72%

FSELX:

-81.70%

Текущая просадка

FFC:

-10.77%

FSELX:

-12.22%

Доходность по периодам

С начала года, FFC показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью -4.43%. За последние 10 лет акции FFC уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 4.80% против 23.75% соответственно.

FFC

С начала года

3.91%

1 месяц

2.03%

6 месяцев

2.69%

1 год

15.19%

3 года

2.42%

5 лет

2.35%

10 лет

4.80%

FSELX

С начала года

-4.43%

1 месяц

10.81%

6 месяцев

-2.93%

1 год

0.10%

3 года

27.55%

5 лет

30.01%

10 лет

23.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc.

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFC и FSELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFC
Ранг риск-скорректированной доходности FFC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFC c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFC на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа FSELX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFC и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFC и FSELX

Дивидендная доходность FFC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности FSELX в 9.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFC
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc.		7.17%6.97%7.54%9.11%7.03%6.18%6.27%8.21%7.29%8.62%8.14%8.57%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		9.03%3.99%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.65%3.82%15.22%3.01%

Просадки

Сравнение просадок FFC и FSELX

Максимальная просадка FFC за все время составила -77.72%, примерно равная максимальной просадке FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFC и FSELX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FFC и FSELX

Текущая волатильность для Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) составляет 2.42%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что FFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...