PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFC с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFC с FSELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FFC и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFC и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFC
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc.		-3.68%14.30%20.06%-0.28%-25.21%-0.81%15.93%38.76%-11.89%16.63%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		7.19%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Доходность по периодам

С начала года, FFC показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции FFC уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 4.77% против 32.33% соответственно.

FFC

1 день
0.77%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-3.62%
1 год
5.37%
3 года*
12.00%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
4.77%

FSELX

1 день
7.19%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
13.70%
1 год
97.02%
3 года*
46.40%
5 лет*
31.60%
10 лет*
32.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc.

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с FFC:
FFC с PFFFFC с FDHYFFC с PFFAFFC с VIRTFFC с PGXFFC с SPYFFC с O
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Доходность на риск

FFC vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFC
Ранг доходности на риск FFC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFC c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFCFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

2.40

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

3.02

-2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.43

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

5.65

-5.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

22.93

-20.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFC vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFC на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFC и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFCFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

2.40

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.82

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.93

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.50

-0.25

Корреляция

Корреляция между FFC и FSELX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFC и FSELX

Дивидендная доходность FFC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что меньше доходности FSELX в 10.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFC
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc.		7.65%7.08%6.97%7.54%9.11%7.03%6.18%6.27%8.21%7.29%8.62%8.14%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок FFC и FSELX

Максимальная просадка FFC за все время составила -77.72%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFC и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFCFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.72%

-82.54%

+4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-17.23%

+6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.57%

-46.37%

+6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.06%

-46.37%

-7.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-8.22%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-28.82%

+18.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

4.24%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FFC и FSELX

Текущая волатильность для Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) составляет 5.88%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что FFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFCFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

12.78%

-6.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

25.83%

-18.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

41.39%

-28.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

38.69%

-23.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

34.78%

-12.04%