Сравнение FFC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FFC и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFC и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFC Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. | -3.68% | 14.30% | 20.06% | -0.28% | -25.21% | -0.81% | 15.93% | 38.76% | -11.89% | 16.63% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFC показывает доходность -3.68%, а SPY немного выше – -3.65%. За последние 10 лет акции FFC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.77% против 14.06% соответственно.
FFC
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- 4.77%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFC vs. SPY — Ранг доходности на риск
FFC
SPY
Сравнение FFC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFC | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.96 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.49 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.53 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 7.27 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.96 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.70 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.79 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.56 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между FFC и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFC и SPY
Дивидендная доходность FFC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFC Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. | 7.65% | 7.08% | 6.97% | 7.54% | 9.11% | 7.03% | 6.18% | 6.27% | 8.21% | 7.29% | 8.62% | 8.14% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FFC и SPY
Максимальная просадка FFC за все время составила -77.72%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFC и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.72% | -55.19% | -22.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -12.05% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.57% | -24.50% | -15.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.06% | -33.72% | -20.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -5.53% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -9.09% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.54% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFC и SPY
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 5.35% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 9.50% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 19.06% | -6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 17.06% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.74% | 17.92% | +4.82% |