PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFC с PGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFC и PGX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FFC с PGX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) и Invesco Preferred ETF (PGX).

PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFC или PGX.

Доходность

Сравнение доходности FFC и PGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) и Invesco Preferred ETF (PGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFC:

1.28

PGX:

0.18

Коэф-т Сортино

FFC:

1.63

PGX:

0.31

Коэф-т Омега

FFC:

1.25

PGX:

1.04

Коэф-т Кальмара

FFC:

0.68

PGX:

0.13

Коэф-т Мартина

FFC:

5.16

PGX:

0.34

Индекс Язвы

FFC:

3.21%

PGX:

4.90%

Дневная вол-ть

FFC:

13.19%

PGX:

9.44%

Макс. просадка

FFC:

-77.72%

PGX:

-66.41%

Текущая просадка

FFC:

-10.77%

PGX:

-10.58%

Доходность по периодам

С начала года, FFC показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у PGX с доходностью -2.48%. За последние 10 лет акции FFC превзошли акции PGX по среднегодовой доходности: 4.80% против 2.76% соответственно.

FFC

С начала года

3.91%

1 месяц

2.03%

6 месяцев

2.69%

1 год

15.19%

3 года

2.42%

5 лет

2.35%

10 лет

4.80%

PGX

С начала года

-2.48%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

-5.69%

1 год

0.61%

3 года

0.58%

5 лет

0.22%

10 лет

2.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc.

Invesco Preferred ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFC и PGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFC
Ранг риск-скорректированной доходности FFC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
PGX
Ранг риск-скорректированной доходности PGX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFC c PGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) и Invesco Preferred ETF (PGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFC на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа PGX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFC и PGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFC и PGX

Дивидендная доходность FFC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности PGX в 6.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFC
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc.		7.17%6.97%7.54%9.11%7.03%6.18%6.27%8.21%7.29%8.62%8.14%8.57%
PGX
Invesco Preferred ETF		6.23%5.95%6.42%6.29%4.82%4.89%5.31%6.09%5.66%6.02%5.84%5.98%

Просадки

Сравнение просадок FFC и PGX

Максимальная просадка FFC за все время составила -77.72%, что больше максимальной просадки PGX в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFC и PGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FFC и PGX

Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) и Invesco Preferred ETF (PGX) имеют волатильность 2.42% и 2.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...