Сравнение FFC с PGX

С начала года, FFC показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у PGX с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции FFC превзошли акции PGX по среднегодовой доходности: 4.77% против 2.68% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) и Invesco Preferred ETF (PGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFC на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGX равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFC и PGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FFC и PGX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FFC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности PGX в 6.20%

Максимальная просадка FFC за все время составила -77.72%, что больше максимальной просадки PGX в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFC и PGX.

Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Invesco Preferred ETF (PGX) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что FFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.