PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFC с PGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFC и PGX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности FFC и PGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) и Invesco Preferred ETF (PGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
10.52%
1.02%
FFC
PGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFC:

2.26

PGX:

0.60

Коэф-т Сортино

FFC:

3.15

PGX:

0.92

Коэф-т Омега

FFC:

1.41

PGX:

1.11

Коэф-т Кальмара

FFC:

0.89

PGX:

0.42

Коэф-т Мартина

FFC:

9.04

PGX:

1.81

Индекс Язвы

FFC:

2.73%

PGX:

3.21%

Дневная вол-ть

FFC:

10.97%

PGX:

9.67%

Макс. просадка

FFC:

-77.73%

PGX:

-66.42%

Текущая просадка

FFC:

-9.89%

PGX:

-6.55%

Доходность по периодам

С начала года, FFC показывает доходность 4.98%, что значительно выше, чем у PGX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции FFC превзошли акции PGX по среднегодовой доходности: 5.12% против 3.33% соответственно.


FFC

С начала года

4.98%

1 месяц

2.93%

6 месяцев

10.52%

1 год

24.17%

5 лет

0.22%

10 лет

5.12%

PGX

С начала года

1.90%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

1.02%

1 год

5.37%

5 лет

0.44%

10 лет

3.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFC и PGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFC
Ранг риск-скорректированной доходности FFC, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

PGX
Ранг риск-скорректированной доходности PGX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFC c PGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) и Invesco Preferred ETF (PGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFC, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.260.60
Коэффициент Сортино FFC, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.003.150.92
Коэффициент Омега FFC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.411.11
Коэффициент Кальмара FFC, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.890.42
Коэффициент Мартина FFC, с текущим значением в 9.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.041.81
FFC
PGX

Показатель коэффициента Шарпа FFC на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа PGX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFC и PGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.26
0.60
FFC
PGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFC и PGX

Дивидендная доходность FFC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности PGX в 5.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFC
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc.
6.76%6.99%7.55%9.11%7.05%6.18%6.27%8.21%7.29%8.62%8.14%8.57%
PGX
Invesco Preferred ETF
5.89%5.97%6.42%6.29%4.82%4.89%5.30%6.08%5.66%6.02%5.84%5.98%

Просадки

Сравнение просадок FFC и PGX

Максимальная просадка FFC за все время составила -77.73%, что больше максимальной просадки PGX в -66.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFC и PGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-9.89%
-6.55%
FFC
PGX

Волатильность

Сравнение волатильности FFC и PGX

Текущая волатильность для Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) составляет 2.11%, в то время как у Invesco Preferred ETF (PGX) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что FFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.11%
2.67%
FFC
PGX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab