Сравнение FFC с VIRT
FFC (Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc.) and VIRT (Virtu Financial, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FFC in Asset Management, VIRT in Capital Markets. Over the past 10 years, FFC returned 4.65%/yr vs 15.55%/yr for VIRT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FFC и VIRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFC показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у VIRT с доходностью 54.02%. За последние 10 лет акции FFC уступали акциям VIRT по среднегодовой доходности: 4.65% против 15.55% соответственно.
FFC
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 8.82%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 4.65%
VIRT
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 54.02%
- 6 месяцев
- 47.09%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- 45.97%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 15.55%
Сравнение доходности по годам FFC и VIRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFC Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. | -0.76% | 14.30% | 20.06% | -0.28% | -25.21% | -0.81% | 15.93% | 38.76% | -11.89% | 16.63% |
VIRT Virtu Financial, Inc. | 54.02% | -4.24% | 83.03% | 4.61% | -26.51% | 18.58% | 64.42% | -34.86% | 45.96% | 21.52% |
Correlation
The correlation between FFC and VIRT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2015 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
FFC:
$765.06M
VIRT:
$4.37B
FFC:
$4.65
VIRT:
$13.54
FFC:
3.42
VIRT:
3.75
FFC:
0.01
VIRT:
0.15
FFC:
4.35
VIRT:
1.12
FFC:
0.90
VIRT:
1.99
FFC:
$175.72M
VIRT:
$3.89B
FFC:
$167.87M
VIRT:
$1.64B
FFC:
$163.11M
VIRT:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFC vs. VIRT — Ранг доходности на риск
FFC
VIRT
Сравнение FFC c VIRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) и Virtu Financial, Inc. (VIRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFC | VIRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.05 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 1.93 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFC | VIRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.98 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.43 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.44 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.35 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FFC и VIRT
Максимальная просадка FFC за все время составила -77.72%, что больше максимальной просадки VIRT в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFC и VIRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFC | VIRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.72% | -56.17% | -21.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -27.83% | +17.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.13% | -27.83% | +14.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.57% | -54.52% | +14.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.06% | -56.17% | +2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -7.36% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -25.73% | +15.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 15.06% | -12.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFC и VIRT
Текущая волатильность для Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) составляет 2.67%, в то время как у Virtu Financial, Inc. (VIRT) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что FFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFC | VIRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 10.67% | -8.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 24.21% | -16.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.55% | 29.67% | -20.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 32.36% | -17.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.75% | 35.76% | -13.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFC и VIRT
Дивидендная доходность FFC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности VIRT в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFC Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. | 7.63% | 7.08% | 6.97% | 7.54% | 9.11% | 7.03% | 6.18% | 6.27% | 8.21% | 7.29% | 8.62% | 8.14% |
VIRT Virtu Financial, Inc. | 1.89% | 2.88% | 2.69% | 4.74% | 4.70% | 3.33% | 3.81% | 6.00% | 3.73% | 5.25% | 6.02% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFC и VIRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. и Virtu Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FFC and VIRT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIRT has higher volatility (10.67%) compared to FFC (2.67%). In terms of maximum drawdown, FFC dropped -77.72% vs VIRT's -56.17%.
VIRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFC и VIRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор