PortfoliosLab logo
Сравнение FFC с FDHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFC и FDHY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности FFC и FDHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
35.65%
42.45%
FFC
FDHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFC:

1.17

FDHY:

1.23

Коэф-т Сортино

FFC:

1.51

FDHY:

1.68

Коэф-т Омега

FFC:

1.23

FDHY:

1.24

Коэф-т Кальмара

FFC:

0.62

FDHY:

1.22

Коэф-т Мартина

FFC:

4.75

FDHY:

6.15

Индекс Язвы

FFC:

3.18%

FDHY:

1.05%

Дневная вол-ть

FFC:

13.23%

FDHY:

5.50%

Макс. просадка

FFC:

-77.72%

FDHY:

-20.01%

Текущая просадка

FFC:

-12.03%

FDHY:

-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, FFC показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у FDHY с доходностью 1.20%.


FFC

С начала года

2.43%

1 месяц

2.94%

6 месяцев

-0.68%

1 год

15.34%

5 лет

2.86%

10 лет

4.82%

FDHY

С начала года

1.20%

1 месяц

2.14%

6 месяцев

0.94%

1 год

6.73%

5 лет

5.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFC и FDHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFC
Ранг риск-скорректированной доходности FFC, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

FDHY
Ранг риск-скорректированной доходности FDHY, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFC c FDHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FFC на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDHY равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFC и FDHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.17
1.23
FFC
FDHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFC и FDHY

Дивидендная доходность FFC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности FDHY в 6.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFC
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc.
7.19%6.97%7.54%9.11%7.03%6.18%6.27%8.21%7.29%8.62%8.14%8.57%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
6.71%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%3.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFC и FDHY

Максимальная просадка FFC за все время составила -77.72%, что больше максимальной просадки FDHY в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFC и FDHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.03%
-1.12%
FFC
FDHY

Волатильность

Сравнение волатильности FFC и FDHY

Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что FFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.88%
2.10%
FFC
FDHY