PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSF с CSRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSF с CSRSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX).

PSF управляется Cohen & Steers. CSRSX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности PSF и CSRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSF и CSRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		-2.58%10.63%12.84%9.88%-24.55%3.89%-3.78%42.60%-9.01%16.79%
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		1.77%2.84%6.35%12.70%-24.94%42.25%-2.87%33.12%-5.10%7.09%

Доходность по периодам

С начала года, PSF показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у CSRSX с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции PSF уступали акциям CSRSX по среднегодовой доходности: 5.44% против 6.01% соответственно.

PSF

1 день
2.21%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-3.17%
1 год
4.58%
3 года*
10.65%
5 лет*
0.77%
10 лет*
5.44%

CSRSX

1 день
0.30%
1 месяц
-7.10%
С начала года
1.77%
6 месяцев
-0.98%
1 год
1.43%
3 года*
7.00%
5 лет*
4.29%
10 лет*
6.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

Cohen & Steers Realty Shares Fund

Часто сравнивают с PSF:
PSF с PFFAPSF с FFCPSF с CSDIXPSF с HPFPSF с DPIIXPSF с FCVSXPSF с LDP
Часто сравнивают с CSRSX:
CSRSX с VNQCSRSX с FRIFXCSRSX с FIREXCSRSX с DFREXCSRSX с BREIXCSRSX с POSIXCSRSX с vgslx

Сравнение комиссий PSF и CSRSX

PSF берет комиссию в 4.28%, что несколько больше комиссии CSRSX в 0.88%.

PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund

Доходность на риск

PSF vs. CSRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSF
Ранг доходности на риск PSF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CSRSX
Ранг доходности на риск CSRSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSF c CSRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFCSRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.14

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.30

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.04

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.19

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.78

0.67

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSF vs. CSRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSF на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа CSRSX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSF и CSRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFCSRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.14

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.23

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.29

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.44

-0.07

Корреляция

Корреляция между PSF и CSRSX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSF и CSRSX

Дивидендная доходность PSF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что больше доходности CSRSX в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		7.80%7.46%7.65%8.29%8.65%9.08%7.02%6.55%8.68%7.70%9.35%8.81%
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		2.30%3.00%2.60%3.50%7.52%3.68%4.73%16.29%5.36%8.88%13.49%13.37%

Просадки

Сравнение просадок PSF и CSRSX

Максимальная просадка PSF за все время составила -55.01%, что меньше максимальной просадки CSRSX в -72.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSF и CSRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFCSRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.01%

-72.51%

+17.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-11.35%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.80%

-31.65%

-9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.01%

-41.66%

-13.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-7.50%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-9.87%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.28%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PSF и CSRSX

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что PSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFCSRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.30%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

9.79%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

16.04%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

18.63%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

20.55%

+0.56%