Сравнение CSRSX с DFREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX).
CSRSX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г.. DFREX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSRSX или DFREX.
Основные характеристики
| CSRSX | DFREX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.19% | 9.67% |
| Дох-ть за 1 год | 28.83% | 28.64% |
| Дох-ть за 3 года | -2.12% | -0.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.11% | 4.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.89% | 6.56% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 1.63 |
| Коэф-т Сортино | 2.40 | 2.37 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.89 | 0.93 |
| Коэф-т Мартина | 7.74 | 6.64 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 4.13% |
| Дневная вол-ть | 16.40% | 16.80% |
| Макс. просадка | -77.14% | -74.36% |
| Текущая просадка | -10.08% | -8.45% |
Корреляция
Корреляция между CSRSX и DFREX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CSRSX и DFREX
С начала года, CSRSX показывает доходность 11.19%, что значительно выше, чем у DFREX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции CSRSX уступали акциям DFREX по среднегодовой доходности: 1.89% против 6.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSRSX и DFREX
CSRSX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии DFREX в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSRSX c DFREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSRSX и DFREX
Дивидендная доходность CSRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности DFREX в 3.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRSX Cohen & Steers Realty Shares Fund | 2.72% | 2.95% | 3.32% | 1.59% | 2.54% | 2.63% | 3.89% | 2.70% | 3.09% | 3.84% | 2.29% | 2.50% |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 3.06% | 3.17% | 2.60% | 1.59% | 3.22% | 2.09% | 4.88% | 2.98% | 3.16% | 2.86% | 2.60% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок CSRSX и DFREX
Максимальная просадка CSRSX за все время составила -77.14%, примерно равная максимальной просадке DFREX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRSX и DFREX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSRSX и DFREX
Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) имеют волатильность 5.02% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.