PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSRSX с FRIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSRSX с FRIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSRSX (Cohen & Steers Realty Shares Fund) and FRIFX (Fidelity Real Estate Income Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, CSRSX returned 6.99%/yr vs 5.34%/yr for FRIFX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CSRSX charges 0.88%/yr vs 0.71%/yr for FRIFX.

Доходность

Сравнение доходности CSRSX и FRIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSRSX показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у FRIFX с доходностью 3.64%. За последние 10 лет акции CSRSX превзошли акции FRIFX по среднегодовой доходности: 6.99% против 5.34% соответственно.

CSRSX

1 день
0.39%
1 месяц
-0.94%
С начала года
11.55%
6 месяцев
10.41%
1 год
10.89%
3 года*
10.40%
5 лет*
3.84%
10 лет*
6.99%

FRIFX

1 день
0.08%
1 месяц
0.24%
С начала года
3.64%
6 месяцев
4.01%
1 год
8.32%
3 года*
8.47%
5 лет*
3.65%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSRSX и FRIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		11.55%2.84%6.35%12.70%-24.94%42.25%-2.87%33.12%-5.10%7.09%
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund		3.64%7.16%7.93%9.32%-14.54%18.90%-1.09%17.92%-1.80%6.20%

Correlation

The correlation between CSRSX and FRIFX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2003 г.

0.88

The correlation between CSRSX and FRIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Realty Shares Fund

Fidelity Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с CSRSX:
CSRSX с VNQCSRSX с FIREXCSRSX с BREIXCSRSX с DFREXCSRSX с POSIXCSRSX с FRESXCSRSX с vgslx
Часто сравнивают с FRIFX:
FRIFX с FRESXFRIFX с VNQFRIFX с PFFRFRIFX с FIREXFRIFX с FRIRXFRIFX с TIREXFRIFX с RC

Доходность на риск

CSRSX vs. FRIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSRSX
Ранг доходности на риск CSRSX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FRIFX
Ранг доходности на риск FRIFX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIFX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSRSX c FRIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSRSXFRIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.02

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
2.87

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.38

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

2.42

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

10.63

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSRSX vs. FRIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSRSX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа FRIFX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSRSX и FRIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSRSXFRIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.02

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.57

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.57

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.73

-0.28

Просадки

Сравнение просадок CSRSX и FRIFX

Максимальная просадка CSRSX за все время составила -72.51%, что больше максимальной просадки FRIFX в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRSX и FRIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSRSXFRIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.51%

-38.27%

-34.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-3.42%

-4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.02%

-7.24%

-9.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.65%

-18.12%

-13.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.66%

-34.50%

-7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-0.48%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-4.26%

-5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

0.78%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CSRSX и FRIFX

Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что CSRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSRSXFRIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

1.18%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

3.15%

+7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

4.08%

+9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

6.47%

+12.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

9.47%

+11.10%

Сравнение комиссий CSRSX и FRIFX

CSRSX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FRIFX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSRSX и FRIFX

Дивидендная доходность CSRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности FRIFX в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		2.75%3.00%2.60%3.50%7.52%3.68%4.73%16.29%5.36%8.88%13.49%13.37%
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund		4.56%4.69%4.65%4.99%6.04%1.47%4.77%5.68%5.08%4.40%4.98%3.65%

Часто задаваемые вопросы

CSRSX and FRIFX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSRSX has higher volatility (3.69%) compared to FRIFX (1.18%). In terms of maximum drawdown, CSRSX dropped -72.51% vs FRIFX's -38.27%.

FRIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSRSX и FRIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор