PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSRSX с FIREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSRSX с FIREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX).

CSRSX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г.. FIREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CSRSX и FIREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSRSX и FIREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		2.82%2.84%6.35%12.70%-24.94%42.25%-2.87%33.12%-5.10%7.09%
FIREX
Fidelity International Real Estate Fund		-3.31%22.85%-9.46%4.01%-26.61%11.85%5.71%27.96%-6.15%24.61%

Доходность по периодам

С начала года, CSRSX показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у FIREX с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции CSRSX превзошли акции FIREX по среднегодовой доходности: 6.12% против 3.60% соответственно.

CSRSX

1 день
1.03%
1 месяц
-6.55%
С начала года
2.82%
6 месяцев
0.01%
1 год
2.33%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.12%
10 лет*
6.12%

FIREX

1 день
1.89%
1 месяц
-10.33%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.14%
1 год
14.41%
3 года*
3.84%
5 лет*
-2.02%
10 лет*
3.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Realty Shares Fund

Fidelity International Real Estate Fund

Часто сравнивают с CSRSX:
CSRSX с VNQCSRSX с FRIFXCSRSX с DFREXCSRSX с BREIXCSRSX с POSIXCSRSX с vgslxCSRSX с FRESX
Часто сравнивают с FIREX:
FIREX с FRESXFIREX с FRIFXFIREX с FIVFXFIREX с VNQIFIREX с FRELFIREX с VNQFIREX с FXAIX

Сравнение комиссий CSRSX и FIREX

CSRSX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии FIREX в 0.95%.

FIREX
Fidelity International Real Estate Fund
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund

Доходность на риск

CSRSX vs. FIREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSRSX
Ранг доходности на риск CSRSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FIREX
Ранг доходности на риск FIREX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIREX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIREX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIREX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIREX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIREX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSRSX c FIREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSRSXFIREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.17

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.61

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.22

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

1.05

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.05

4.43

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSRSX vs. FIREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSRSX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа FIREX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSRSX и FIREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSRSXFIREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.17

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.15

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.26

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.25

+0.19

Корреляция

Корреляция между CSRSX и FIREX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSRSX и FIREX

Дивидендная доходность CSRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности FIREX в 3.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		2.28%3.00%2.60%3.50%7.52%3.68%4.73%16.29%5.36%8.88%13.49%13.37%
FIREX
Fidelity International Real Estate Fund		3.07%2.97%5.27%1.86%4.44%5.44%1.77%5.10%2.01%1.46%4.14%2.87%

Просадки

Сравнение просадок CSRSX и FIREX

Максимальная просадка CSRSX за все время составила -72.51%, примерно равная максимальной просадке FIREX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRSX и FIREX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSRSXFIREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.51%

-71.40%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-13.75%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.65%

-37.14%

+5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.66%

-37.14%

-4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-20.18%

+13.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-18.74%

+8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.25%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CSRSX и FIREX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) составляет 4.45%, в то время как у Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что CSRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSRSXFIREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

5.66%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

8.87%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

12.97%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

13.55%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

13.68%

+6.88%