PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSRSX с BREIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSRSX с BREIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Baron Real Estate Fund (BREIX).

CSRSX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г.. BREIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CSRSX и BREIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Baron Real Estate Fund (BREIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSRSX и BREIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		2.82%2.84%6.35%12.70%-24.94%42.25%-2.87%33.12%-5.10%7.09%
BREIX
Baron Real Estate Fund		-5.39%5.18%12.46%25.04%-28.45%24.41%44.35%44.60%-22.05%31.44%

Доходность по периодам

С начала года, CSRSX показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у BREIX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции CSRSX уступали акциям BREIX по среднегодовой доходности: 6.12% против 10.64% соответственно.

CSRSX

1 день
1.03%
1 месяц
-6.55%
С начала года
2.82%
6 месяцев
0.01%
1 год
2.33%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.12%
10 лет*
6.12%

BREIX

1 день
2.62%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-6.87%
1 год
6.36%
3 года*
9.33%
5 лет*
1.95%
10 лет*
10.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Realty Shares Fund

Baron Real Estate Fund

Часто сравнивают с CSRSX:
CSRSX с VNQCSRSX с FRIFXCSRSX с FIREXCSRSX с DFREXCSRSX с POSIXCSRSX с vgslxCSRSX с FRESX
Часто сравнивают с BREIX:
BREIX с PRSCXBREIX с SPYBREIX с XLREBREIX с PLDBREIX с FTECBREIX с VWINXBREIX с PFFR

Сравнение комиссий CSRSX и BREIX

CSRSX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BREIX в 1.05%.

BREIX
Baron Real Estate Fund
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund

Доходность на риск

CSRSX vs. BREIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSRSX
Ранг доходности на риск CSRSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BREIX
Ранг доходности на риск BREIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BREIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BREIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BREIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BREIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BREIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSRSX c BREIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Baron Real Estate Fund (BREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSRSXBREIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.33

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

0.62

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.08

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

0.57

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.05

1.66

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSRSX vs. BREIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSRSX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа BREIX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSRSX и BREIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSRSXBREIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.33

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.09

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.50

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.62

-0.18

Корреляция

Корреляция между CSRSX и BREIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSRSX и BREIX

Дивидендная доходность CSRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности BREIX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		2.28%3.00%2.60%3.50%7.52%3.68%4.73%16.29%5.36%8.88%13.49%13.37%
BREIX
Baron Real Estate Fund		4.01%3.79%0.40%0.43%2.85%7.95%6.18%13.78%12.19%4.71%1.17%1.96%

Просадки

Сравнение просадок CSRSX и BREIX

Максимальная просадка CSRSX за все время составила -72.51%, что больше максимальной просадки BREIX в -38.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRSX и BREIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSRSXBREIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.51%

-38.47%

-34.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-12.86%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.65%

-33.93%

+2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.66%

-38.47%

-3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-10.28%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-7.59%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

4.41%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CSRSX и BREIX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) составляет 4.45%, в то время как у Baron Real Estate Fund (BREIX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что CSRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSRSXBREIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

6.13%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

11.91%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

20.02%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

20.71%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

21.15%

-0.59%