Сравнение CSRSX с BREIX
CSRSX (Cohen & Steers Realty Shares Fund) and BREIX (Baron Real Estate Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, CSRSX returned 6.65%/yr vs 11.13%/yr for BREIX. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CSRSX charges 0.88%/yr vs 1.05%/yr for BREIX.
Доходность
Сравнение доходности CSRSX и BREIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSRSX показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у BREIX с доходностью 4.33%. За последние 10 лет акции CSRSX уступали акциям BREIX по среднегодовой доходности: 6.65% против 11.13% соответственно.
CSRSX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- 14.31%
- С начала года
- 17.07%
- 1 год
- 15.72%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.65%
- Всё время*
- 10.69%
BREIX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- 2.72%
- С начала года
- 4.33%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 11.13%
- Всё время*
- 12.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CSRSX и BREIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRSX Cohen & Steers Realty Shares Fund | 17.07% | 2.84% | 6.35% | 12.70% | -24.94% | 42.25% | -2.87% | 33.12% | -5.10% | 7.09% |
BREIX Baron Real Estate Fund | 4.33% | 5.18% | 12.46% | 25.04% | -28.45% | 24.41% | 44.35% | 44.60% | -22.05% | 31.44% |
Correlation
The correlation between CSRSX and BREIX is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2009 г. | 0.74 |
The correlation between CSRSX and BREIX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSRSX vs. BREIX — Ранг доходности на риск
CSRSX
BREIX
Сравнение CSRSX c BREIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Baron Real Estate Fund (BREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSRSX | BREIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 0.54 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 1.51 | +4.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSRSX и BREIX
Максимальная просадка CSRSX за все время составила -72.51%, что больше максимальной просадки BREIX в -38.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRSX и BREIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSRSX | BREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.51% | -38.47% | -34.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | -12.56% | +4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.70% | -23.91% | +7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.65% | -33.93% | +2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.66% | -38.47% | -3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -2.40% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -7.51% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 4.52% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSRSX и BREIX
Текущая волатильность для Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) составляет 4.14%, в то время как у Baron Real Estate Fund (BREIX) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что CSRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSRSX | BREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 5.14% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 12.79% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 16.98% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 20.82% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 21.20% | -0.57% |
Сравнение комиссий CSRSX и BREIX
CSRSX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BREIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSRSX и BREIX
Дивидендная доходность CSRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности BREIX в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREIX Baron Real Estate Fund | 3.64% | 3.79% | 0.40% | 0.43% | 2.85% | 7.95% | 6.18% | 13.78% | 12.19% | 4.71% | 1.17% | 1.96% |
CSRSX Cohen & Steers Realty Shares Fund | 2.56% | 3.00% | 2.60% | 3.50% | 7.52% | 3.68% | 4.73% | 16.29% | 5.36% | 8.88% | 13.49% | 13.37% |
Часто задаваемые вопросы
CSRSX and BREIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BREIX has higher volatility (5.14%) compared to CSRSX (4.14%). In terms of maximum drawdown, CSRSX dropped -72.51% vs BREIX's -38.47%.
CSRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSRSX и BREIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор