Сравнение CSRSX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
CSRSX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSRSX или VNQ.
Основные характеристики
| CSRSX | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.19% | 8.78% |
| Дох-ть за 1 год | 28.83% | 28.31% |
| Дох-ть за 3 года | -2.12% | -1.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.11% | 4.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.89% | 5.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 2.40 | 2.33 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.89 | 0.88 |
| Коэф-т Мартина | 7.74 | 6.13 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 4.45% |
| Дневная вол-ть | 16.40% | 17.07% |
| Макс. просадка | -77.14% | -73.07% |
| Текущая просадка | -10.08% | -10.27% |
Корреляция
Корреляция между CSRSX и VNQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CSRSX и VNQ
С начала года, CSRSX показывает доходность 11.19%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции CSRSX уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 1.89% против 5.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSRSX и VNQ
CSRSX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSRSX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSRSX и VNQ
Дивидендная доходность CSRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности VNQ в 3.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRSX Cohen & Steers Realty Shares Fund | 2.72% | 2.95% | 3.32% | 1.59% | 2.54% | 2.63% | 3.89% | 2.70% | 3.09% | 3.84% | 2.29% | 2.50% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.91% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок CSRSX и VNQ
Максимальная просадка CSRSX за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRSX и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSRSX и VNQ
Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 5.02% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.