Сравнение CSRSX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
CSRSX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CSRSX и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSRSX и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRSX Cohen & Steers Realty Shares Fund | 2.82% | 2.84% | 6.35% | 12.70% | -24.94% | 42.25% | -2.87% | 33.12% | -5.10% | 7.09% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, CSRSX показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции CSRSX превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 6.12% против 4.69% соответственно.
CSRSX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 6.12%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSRSX и VNQ
CSRSX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
CSRSX vs. VNQ — Ранг доходности на риск
CSRSX
VNQ
Сравнение CSRSX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSRSX | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.13 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.30 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.18 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 0.70 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSRSX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.13 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.15 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.23 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.26 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между CSRSX и VNQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSRSX и VNQ
Дивидендная доходность CSRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRSX Cohen & Steers Realty Shares Fund | 2.28% | 3.00% | 2.60% | 3.50% | 7.52% | 3.68% | 4.73% | 16.29% | 5.36% | 8.88% | 13.49% | 13.37% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок CSRSX и VNQ
Максимальная просадка CSRSX за все время составила -72.51%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRSX и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSRSX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.51% | -73.07% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -12.44% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.65% | -34.48% | +2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.66% | -42.40% | +0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -9.24% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -13.71% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.21% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSRSX и VNQ
Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.45% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSRSX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.57% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 9.28% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 16.31% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 18.80% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 20.70% | -0.14% |