Сравнение PSEC с UNG
PSEC (Prospect Capital Corporation) is a stock, while UNG (United States Natural Gas Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas. Over the past 10 years, PSEC returned 0.41%/yr vs -21.38%/yr for UNG. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSEC и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSEC показывает доходность -3.27%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -7.42%. За последние 10 лет акции PSEC превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: 0.41% против -21.38% соответственно.
PSEC
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -2.63%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- -16.85%
- 5 лет*
- -13.87%
- 10 лет*
- 0.41%
UNG
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -30.62%
- 3 года*
- -23.83%
- 5 лет*
- -24.47%
- 10 лет*
- -21.38%
Сравнение доходности по годам PSEC и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSEC Prospect Capital Corporation | -3.27% | -28.86% | -18.16% | -4.13% | -8.61% | 70.00% | -3.54% | 13.83% | 4.09% | -9.44% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -7.42% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
Correlation
The correlation between PSEC and UNG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2007 г. | 0.05 |
The correlation between PSEC and UNG shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSEC vs. UNG — Ранг доходности на риск
PSEC
UNG
Сравнение PSEC c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospect Capital Corporation (PSEC) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSEC | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.95 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.67 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.97 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSEC и UNG
Максимальная просадка PSEC за все время составила -61.51%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEC и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSEC | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.51% | -99.88% | +38.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.04% | -43.86% | +16.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.64% | -68.16% | +17.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.21% | -92.49% | +35.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.21% | -93.55% | +36.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.33% | -99.86% | +46.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.65% | -89.96% | +74.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.04% | 30.28% | -15.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSEC и UNG
Текущая волатильность для Prospect Capital Corporation (PSEC) составляет 10.61%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 12.64%. Это указывает на то, что PSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSEC | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.61% | 12.64% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.53% | 52.01% | -24.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.82% | 60.61% | -26.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.06% | 64.11% | -36.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.36% | 54.77% | -27.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSEC и UNG
Дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 22.94%, тогда как UNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSEC Prospect Capital Corporation | 22.94% | 20.85% | 16.01% | 12.02% | 10.30% | 8.56% | 13.31% | 11.18% | 11.41% | 13.45% | 11.98% | 14.72% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSEC and UNG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (12.64%) compared to PSEC (10.61%). In terms of maximum drawdown, PSEC dropped -61.51% vs UNG's -99.88%.
UNG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSEC и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор