Сравнение PSEC с BXSL
PSEC (Prospect Capital Corporation) and BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, PSEC returned -16.85%/yr vs 7.49%/yr for BXSL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSEC и BXSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSEC показывает доходность -3.27%, что значительно выше, чем у BXSL с доходностью -6.39%.
PSEC
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -2.63%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- -16.85%
- 5 лет*
- -13.87%
- 10 лет*
- 0.41%
BXSL
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -6.39%
- 6 месяцев
- -9.95%
- 1 год
- -15.35%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSEC и BXSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSEC Prospect Capital Corporation | -3.27% | -28.86% | -18.16% | -4.13% | -8.61% | 3.47% |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | -6.39% | -9.36% | 29.02% | 37.82% | -26.03% | 32.04% |
Correlation
The correlation between PSEC and BXSL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
PSEC:
-$0.28
BXSL:
$1.80
PSEC:
5.20
BXSL:
7.76
PSEC:
$151.90M
BXSL:
$706.98M
PSEC:
-$59.07M
BXSL:
$831.73M
PSEC:
-$94.23M
BXSL:
$525.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSEC vs. BXSL — Ранг доходности на риск
PSEC
BXSL
Сравнение PSEC c BXSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospect Capital Corporation (PSEC) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSEC | BXSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.88 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.68 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.01 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSEC и BXSL
Максимальная просадка PSEC за все время составила -61.51%, что больше максимальной просадки BXSL в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEC и BXSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSEC | BXSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.51% | -36.80% | -24.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.04% | -23.47% | -3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.64% | -24.21% | -26.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.33% | -20.54% | -32.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.65% | -14.15% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.04% | 15.73% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSEC и BXSL
Prospect Capital Corporation (PSEC) имеет более высокую волатильность в 10.61% по сравнению с Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что PSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSEC | BXSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.61% | 5.42% | +5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.53% | 16.42% | +11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.82% | 20.20% | +13.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.06% | 23.85% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.36% | 23.85% | +3.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSEC и BXSL
Дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 22.94%, что больше доходности BXSL в 12.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | 12.91% | 11.70% | 9.53% | 10.64% | 13.02% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSEC Prospect Capital Corporation | 22.94% | 20.85% | 16.01% | 12.02% | 10.30% | 8.56% | 13.31% | 11.18% | 11.41% | 13.45% | 11.98% | 14.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSEC и BXSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prospect Capital Corporation и Blackstone Secured Lending Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PSEC and BXSL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSEC has higher volatility (10.61%) compared to BXSL (5.42%). In terms of maximum drawdown, PSEC dropped -61.51% vs BXSL's -36.80%.
PSEC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSEC и BXSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор