Сравнение PSCU с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
PSCU и VPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCU и VPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCU и VPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 6.08% | -1.93% | 10.68% | 2.12% | -19.73% | 30.12% | 3.80% | 9.67% | -4.80% | 12.42% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 8.24% | 16.46% | 23.04% | -7.45% | 1.06% | 17.40% | -0.74% | 24.89% | 4.38% | 12.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCU показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 8.24%. За последние 10 лет акции PSCU уступали акциям VPU по среднегодовой доходности: 5.39% против 9.67% соответственно.
PSCU
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 7.84%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 5.39%
VPU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCU и VPU
PSCU берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.
Доходность на риск
PSCU vs. VPU — Ранг доходности на риск
PSCU
VPU
Сравнение PSCU c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCU | VPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.25 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.71 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.22 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 5.27 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCU | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.25 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.63 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.51 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PSCU и VPU составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCU и VPU
Дивидендная доходность PSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VPU в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 1.05% | 1.10% | 0.98% | 1.60% | 1.71% | 2.69% | 1.20% | 2.47% | 2.35% | 1.84% | 6.93% | 2.94% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.56% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок PSCU и VPU
Максимальная просадка PSCU за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCU и VPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCU | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.97% | -46.31% | +16.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -8.90% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -25.15% | -4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.97% | -36.42% | +6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -2.71% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -7.82% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 3.74% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCU и VPU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Vanguard Utilities ETF (VPU) имеют волатильность 5.19% и 4.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCU | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 4.99% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 10.18% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.90% | 15.51% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 16.91% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 19.07% | +0.38% |