Сравнение PSCU с UTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES).
PSCU и UTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCU и UTES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCU и UTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 4.93% | -1.93% | 10.68% | 2.12% | -19.73% | 30.12% | 3.80% | 9.67% | -4.80% | 12.42% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.60% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | -0.30% | 25.48% | 5.14% | 14.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCU показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции PSCU уступали акциям UTES по среднегодовой доходности: 5.27% против 12.83% соответственно.
PSCU
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 5.27%
UTES
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCU и UTES
PSCU берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии UTES в 0.49%.
Доходность на риск
PSCU vs. UTES — Ранг доходности на риск
PSCU
UTES
Сравнение PSCU c UTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCU | UTES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.13 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.56 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.88 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 4.68 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCU | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.13 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.81 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.64 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.72 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PSCU и UTES составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCU и UTES
Дивидендная доходность PSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности UTES в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 1.06% | 1.10% | 0.98% | 1.60% | 1.71% | 2.69% | 1.20% | 2.47% | 2.35% | 1.84% | 6.93% | 2.94% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.47% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок PSCU и UTES
Максимальная просадка PSCU за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCU и UTES.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCU | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.97% | -35.39% | +5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -13.88% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -20.40% | -9.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.97% | -35.39% | +5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -7.89% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -5.51% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 5.59% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCU и UTES
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) составляет 5.20%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что PSCU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCU | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 8.04% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 16.26% | -4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 22.79% | -4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 20.28% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 20.03% | -0.58% |