PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCU с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCU с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

PSCU и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCU и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCU и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		6.08%-1.93%10.68%2.12%-19.73%30.12%3.80%9.67%-4.80%12.42%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, PSCU показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции PSCU уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 5.39% против 17.41% соответственно.

PSCU

1 день
1.10%
1 месяц
3.75%
С начала года
6.08%
6 месяцев
7.00%
1 год
7.84%
3 года*
4.16%
5 лет*
1.01%
10 лет*
5.39%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с PSCU:
PSCU с PSCCPSCU с FUTYPSCU с XLUPSCU с GABFPSCU с UTGPSCU с VOOPSCU с XLI
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий PSCU и SPMO

PSCU берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

PSCU vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCU
Ранг доходности на риск PSCU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCU: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCU: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCU c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCUSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.06

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.60

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.96

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

6.90

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCU vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCU на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCU и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCUSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.06

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.93

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.87

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.86

-0.40

Корреляция

Корреляция между PSCU и SPMO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCU и SPMO

Дивидендная доходность PSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		1.05%1.10%0.98%1.60%1.71%2.69%1.20%2.47%2.35%1.84%6.93%2.94%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок PSCU и SPMO

Максимальная просадка PSCU за все время составила -29.97%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCU и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCUSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-30.95%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-12.70%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-22.74%

-7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-30.95%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-7.31%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-4.66%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

3.60%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCU и SPMO

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) составляет 5.19%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что PSCU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCUSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

7.22%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

12.80%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

22.77%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

19.08%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

20.09%

-0.64%