Сравнение PSCU с CMDT
PSCU (Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - PSCU is a Utilities Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PSCU returned 8.62%/yr vs 12.77%/yr for CMDT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. PSCU charges 0.29%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности PSCU и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCU показывает доходность 10.82%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 13.43%.
PSCU
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 10.82%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 5.24%
CMDT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCU и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 10.82% | -1.93% | 10.68% | 1.94% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 13.43% | 12.78% | 6.93% | 5.37% |
Correlation
The correlation between PSCU and CMDT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | 0.04 |
The correlation between PSCU and CMDT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCU vs. CMDT — Ранг доходности на риск
PSCU
CMDT
Сравнение PSCU c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSCU | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.93 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 9.62 | -4.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSCU и CMDT
Максимальная просадка PSCU за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки CMDT в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCU и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCU | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.97% | -11.11% | -18.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -11.11% | +2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.55% | -11.11% | -12.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -11.11% | +6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -2.77% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.25% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCU и CMDT
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что PSCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCU | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 3.26% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 10.60% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 12.65% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 12.24% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 12.24% | +7.26% |
Сравнение комиссий PSCU и CMDT
PSCU берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCU и CMDT
Дивидендная доходность PSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности CMDT в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.67% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 1.00% | 1.10% | 0.98% | 1.60% | 1.71% | 2.69% | 1.20% | 2.47% | 2.35% | 1.84% | 6.93% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
PSCU and CMDT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSCU has higher volatility (4.88%) compared to CMDT (3.26%). In terms of maximum drawdown, PSCU dropped -29.97% vs CMDT's -11.11%.
On 3-year performance, CMDT leads with 12.77% vs 8.62% for PSCU. On fees, PSCU is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 12.77% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSCU is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
CMDT has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 1.00% for PSCU.
PSCU is categorized as Utilities Equities, while CMDT is Commodities. PSCU tracks S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index, while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.29% for PSCU and 0.65% for CMDT.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSCU и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор