PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCT с VOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCT с VOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Vanguard Communication Services ETF (VOX).

PSCT и VOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Information Technology Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. VOX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCT и VOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCT и VOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		7.57%18.63%-1.06%20.81%-22.50%26.26%27.79%39.38%-9.34%9.96%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		-6.08%26.27%33.12%44.81%-38.85%13.83%29.12%28.03%-16.75%-5.50%

Доходность по периодам

С начала года, PSCT показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у VOX с доходностью -6.08%. За последние 10 лет акции PSCT превзошли акции VOX по среднегодовой доходности: 12.87% против 8.51% соответственно.

PSCT

1 день
1.36%
1 месяц
-4.74%
С начала года
7.57%
6 месяцев
13.58%
1 год
51.10%
3 года*
11.59%
5 лет*
5.39%
10 лет*
12.87%

VOX

1 день
0.88%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-1.73%
1 год
22.72%
3 года*
24.69%
5 лет*
7.59%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF

Vanguard Communication Services ETF

Часто сравнивают с PSCT:
PSCT с QQQJPSCT с PSCDPSCT с XSWPSCT с QQQPSCT с JSMLPSCT с VGTPSCT с FSPSX
Часто сравнивают с VOX:
VOX с XLCVOX с VGTVOX с FCOMVOX с VOOVOX с IYZVOX с XTLVOX с SPY

Сравнение комиссий PSCT и VOX

PSCT берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%.

PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
VOX
Vanguard Communication Services ETF

Доходность на риск

PSCT vs. VOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCT
Ранг доходности на риск PSCT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VOX
Ранг доходности на риск VOX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCT c VOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCTVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.12

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.73

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

1.74

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.59

6.39

+5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCT vs. VOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCT на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа VOX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCT и VOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCTVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.12

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.36

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.41

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.42

+0.11

Корреляция

Корреляция между PSCT и VOX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCT и VOX

Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности VOX в 1.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		0.02%0.02%0.01%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		1.05%0.95%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%

Просадки

Сравнение просадок PSCT и VOX

Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и VOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCTVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-57.18%

+16.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-13.56%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-46.76%

+11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-46.76%

+6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-9.23%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-11.98%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

3.68%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCT и VOX

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что PSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCTVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

6.50%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.54%

11.83%

+11.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.09%

20.35%

+13.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.41%

21.18%

+6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.44%

20.87%

+5.57%