Сравнение PSCT с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
PSCT и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Information Technology Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCT и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCT и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 6.13% | 18.63% | -1.06% | 20.81% | -22.50% | 26.26% | 27.79% | 39.38% | -9.34% | 9.96% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.62% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCT показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции PSCT превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 12.71% против 11.17% соответственно.
PSCT
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 13.17%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 12.71%
RSP
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCT и RSP
PSCT берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
PSCT vs. RSP — Ранг доходности на риск
PSCT
RSP
Сравнение PSCT c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCT | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.74 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.15 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.08 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | 4.89 | +6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCT | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.74 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.48 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.61 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PSCT и RSP составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCT и RSP
Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 0.08% | 0.22% | 0.47% | 0.19% | 0.25% | 0.15% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок PSCT и RSP
Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCT | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.44% | -59.92% | +19.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.90% | -12.54% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -21.38% | -13.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -39.04% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -5.97% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -6.69% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 2.78% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCT и RSP
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что PSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCT | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.00% | 4.47% | +6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.51% | 8.83% | +14.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.08% | 17.17% | +16.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.42% | 16.20% | +11.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.44% | 18.36% | +8.08% |