Сравнение PSCT с IJT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT).
PSCT и IJT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Information Technology Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. IJT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCT и IJT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCT и IJT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 7.57% | 18.63% | -1.06% | 20.81% | -22.50% | 26.26% | 27.79% | 39.38% | -9.34% | 9.96% |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 3.64% | 5.26% | 9.33% | 17.11% | -21.32% | 22.37% | 19.22% | 20.98% | -4.40% | 14.47% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCT показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у IJT с доходностью 3.64%. За последние 10 лет акции PSCT превзошли акции IJT по среднегодовой доходности: 12.87% против 9.91% соответственно.
PSCT
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 51.10%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 12.87%
IJT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCT и IJT
PSCT берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IJT в 0.25%.
Доходность на риск
PSCT vs. IJT — Ранг доходности на риск
PSCT
IJT
Сравнение PSCT c IJT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCT | IJT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.83 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.31 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 1.32 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 5.42 | +6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCT | IJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.83 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.15 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.43 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.38 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между PSCT и IJT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCT и IJT
Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности IJT в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 0.08% | 0.22% | 0.47% | 0.19% | 0.25% | 0.15% |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 0.86% | 0.91% | 1.06% | 1.02% | 1.08% | 0.63% | 0.68% | 0.92% | 0.92% | 0.86% | 1.03% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок PSCT и IJT
Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки IJT в -57.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и IJT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCT | IJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.44% | -57.61% | +17.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.90% | -13.92% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -29.24% | -5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -42.03% | +1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -5.00% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -10.37% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 3.39% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCT и IJT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что PSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCT | IJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 7.29% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.54% | 13.14% | +10.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.09% | 22.19% | +11.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.41% | 21.56% | +5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.44% | 23.00% | +3.44% |