PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSCT с IJR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCT и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCT и IJR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
7.57%18.63%-1.06%20.81%-22.50%26.26%27.79%39.38%-9.34%9.96%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
4.11%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Доходность по периодам

С начала года, PSCT показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции PSCT превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 12.87% против 9.88% соответственно.


PSCT

1 день
1.36%
1 месяц
-4.74%
С начала года
7.57%
6 месяцев
13.58%
1 год
51.10%
3 года*
11.59%
5 лет*
5.39%
10 лет*
12.87%

IJR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.18%
С начала года
4.11%
6 месяцев
5.47%
1 год
20.83%
3 года*
10.67%
5 лет*
4.19%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Сравнение комиссий PSCT и IJR

PSCT берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.


Доходность на риск

PSCT vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCT
Ранг доходности на риск PSCT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCT: 8888
Ранг коэф-та Мартина

IJR
Ранг доходности на риск IJR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCT c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCTIJRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.92

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.43

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

1.42

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.59

5.73

+5.86

PSCT vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCT на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа IJR равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCT и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSCTIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.92

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.20

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.43

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.42

+0.11

Корреляция

Корреляция между PSCT и IJR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCT и IJR

Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности IJR в 1.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
0.02%0.02%0.01%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.28%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Просадки

Сравнение просадок PSCT и IJR

Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и IJR.


Загрузка...

Показатели просадок


PSCTIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-58.15%

+17.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-14.85%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-28.02%

-6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-44.36%

+3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-5.26%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-9.34%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

3.68%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCT и IJR

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что PSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSCTIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

6.25%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.54%

12.99%

+10.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.09%

22.66%

+11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.41%

21.51%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.44%

22.91%

+3.53%