PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSCT с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCT с IDMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSCT (Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PSCT is a Technology Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Information Technology Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCT returned 15.33%/yr vs 12.47%/yr for IDMO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PSCT charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности PSCT и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCT показывает доходность 40.97%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции PSCT превзошли акции IDMO по среднегодовой доходности: 15.33% против 12.47% соответственно.

PSCT

1 день
-2.74%
1 месяц
-6.87%
6 месяцев
28.66%
С начала года
40.97%
1 год
70.43%
3 года*
16.94%
5 лет*
12.75%
10 лет*
15.33%

IDMO

1 день
-1.59%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
5.42%
С начала года
8.27%
1 год
21.68%
3 года*
24.84%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCT и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		40.97%18.63%-1.06%20.81%-22.50%26.26%27.79%39.38%-9.34%9.96%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.27%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between PSCT and IDMO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.47

The correlation between PSCT and IDMO shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSCT и IDMO

Секторы
PSCT
IDMO

Технологии

82.9%
6.2%

Энергетика

3.8%
1.7%

Финансовые услуги

3.4%
43.2%

Промышленность

2.9%
21.3%

Сырьевые материалы

-

10.6%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Здравоохранение

-

1.1%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

7.9%

Технологии

PSCT
82.9%
IDMO
6.2%

Энергетика

PSCT
3.8%
IDMO
1.7%

Финансовые услуги

PSCT
3.4%
IDMO
43.2%

Промышленность

PSCT
2.9%
IDMO
21.3%

Сырьевые материалы

PSCT

-

IDMO
10.6%

Коммуникационные услуги

PSCT

-

IDMO
2.1%

Потребительский циклический сектор

PSCT

-

IDMO
1.5%

Потребительский защитный сектор

PSCT

-

IDMO
2.5%

Здравоохранение

PSCT

-

IDMO
1.1%

Недвижимость

PSCT

-

IDMO
1.8%

Коммунальные услуги

PSCT

-

IDMO
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с PSCT:
PSCT с QQQJPSCT с PSCDPSCT с XSWPSCT с QQQPSCT с VGTPSCT с JSMLPSCT с VCR
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с SPMOIDMO с MTUMIDMO с VXUSIDMO с IDHQIDMO с IMTMIDMO с EFGIDMO с AVDS

Доходность на риск

PSCT vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCT
Ранг доходности на риск PSCT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCT c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCTIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.18

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
1.74

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

1.77

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.78

6.94

+9.84

PSCT vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCT на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCT и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCT и IDMO

Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, примерно равная максимальной просадке IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCTIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-39.38%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-12.31%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.96%

-12.65%

-21.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-27.07%

-7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-31.34%

-9.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.65%

-3.93%

-9.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-9.70%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.13%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCT и IDMO

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что PSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCTIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.82%

5.93%

+6.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.85%

16.86%

+8.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.35%

18.53%

+14.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.54%

18.14%

+10.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

17.89%

+9.14%

Сравнение комиссий PSCT и IDMO

PSCT берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCT и IDMO

PSCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.69%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		0.00%0.02%0.01%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%

Часто задаваемые вопросы

PSCT and IDMO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCT has higher volatility (12.82%) compared to IDMO (5.93%). In terms of maximum drawdown, PSCT dropped -40.44% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, PSCT leads with 15.33% vs 12.47% for IDMO. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSCT has performed better with a 15.33% return vs 12.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for PSCT.

IDMO has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 0.00% for PSCT.

PSCT is categorized as Technology Equities, while IDMO is Momentum. PSCT tracks S&P SmallCap 600 Information Technology Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Their fees differ too: 0.29% for PSCT and 0.25% for IDMO.

PSCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCT и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор