Сравнение PSCT с ASMH
PSCT (Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF) and ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) are both Technology Equities funds - PSCT tracks the S&P SmallCap 600 Information Technology Index while ASMH tracks the ASML Holding NV Sponsored ADR. Both are passively managed. Over the past year, PSCT returned 70.43% vs 143.52% for ASMH. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCT charges 0.29%/yr vs 0.19%/yr for ASMH.
Доходность
Сравнение доходности PSCT и ASMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCT показывает доходность 40.97%, что значительно ниже, чем у ASMH с доходностью 71.44%.
PSCT
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -6.87%
- 6 месяцев
- 28.66%
- С начала года
- 40.97%
- 1 год
- 70.43%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 15.33%
ASMH
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 36.58%
- С начала года
- 71.44%
- 1 год
- 143.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCT и ASMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 40.97% | 54.03% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 71.44% | 59.22% |
Correlation
The correlation between PSCT and ASMH is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between PSCT and ASMH has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCT vs. ASMH — Ранг доходности на риск
PSCT
ASMH
Сравнение PSCT c ASMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSCT | ASMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.45 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | 9.79 | -5.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.78 | 28.17 | -11.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSCT и ASMH
Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки ASMH в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и ASMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCT | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.44% | -15.89% | -24.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -14.75% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.65% | -10.51% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -4.41% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 5.17% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCT и ASMH
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) составляет 12.82%, в то время как у ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) волатильность равна 18.11%. Это указывает на то, что PSCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCT | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.82% | 18.11% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.85% | 34.14% | -8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.35% | 43.78% | -10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.54% | 41.26% | -12.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.03% | 41.26% | -14.23% |
Сравнение комиссий PSCT и ASMH
PSCT берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ASMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCT и ASMH
PSCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASMH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.63% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 0.08% | 0.22% | 0.47% | 0.19% | 0.25% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
PSCT and ASMH have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASMH has higher volatility (18.11%) compared to PSCT (12.82%). In terms of maximum drawdown, PSCT dropped -40.44% vs ASMH's -15.89%.
On 1-year performance, ASMH leads with 143.52% vs 70.43% for PSCT. On fees, ASMH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PSCT has been the lower-risk option at 12.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASMH has performed better with a 143.52% return vs 70.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ASMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for PSCT.
ASMH has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for PSCT.
PSCT tracks S&P SmallCap 600 Information Technology Index, while ASMH tracks ASML Holding NV Sponsored ADR. They also come from different issuers: Invesco and Precidian Funds. Their fees differ too: 0.29% for PSCT and 0.19% for ASMH.
ASMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSCT и ASMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор