Сравнение PSCNX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PSCNX управляется Penn Capital Management. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCNX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCNX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCNX Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund | 3.54% | 12.07% | 8.04% | 14.14% | -17.98% | 32.82% | 27.62% | 30.69% | -16.22% | 15.97% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCNX показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PSCNX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.29% против 14.14% соответственно.
PSCNX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 25.88%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 12.29%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCNX и VOO
PSCNX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PSCNX vs. VOO — Ранг доходности на риск
PSCNX
VOO
Сравнение PSCNX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCNX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.01 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.53 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.55 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 7.31 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCNX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.01 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.71 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.79 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.83 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между PSCNX и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCNX и VOO
Дивидендная доходность PSCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCNX Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund | 7.23% | 7.49% | 1.56% | 0.24% | 1.76% | 23.64% | 0.00% | 1.24% | 9.83% | 11.93% | 7.11% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PSCNX и VOO
Максимальная просадка PSCNX за все время составила -50.15%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCNX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCNX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.15% | -33.99% | -16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.82% | -11.98% | -4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.09% | -24.52% | -7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.15% | -33.99% | -16.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -5.55% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -3.72% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 2.55% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCNX и VOO
Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PSCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCNX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.09% | 5.34% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 9.47% | +7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.49% | 18.11% | +8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.53% | 16.82% | +8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 17.99% | +7.89% |