Сравнение PSCNX с ETEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX).
PSCNX управляется Penn Capital Management. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCNX и ETEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCNX и ETEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCNX Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund | 4.45% | 12.07% | 8.04% | 14.14% | -17.98% | 32.82% | 27.62% | 30.69% | -16.22% | 15.97% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | -1.87% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCNX показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции PSCNX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 12.39% против 8.19% соответственно.
PSCNX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 24.42%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 12.39%
ETEGX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -4.35%
- 1 год
- -5.12%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 8.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCNX и ETEGX
PSCNX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии ETEGX в 1.21%.
Доходность на риск
PSCNX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
PSCNX
ETEGX
Сравнение PSCNX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCNX | ETEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | -0.23 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | -0.20 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.98 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.29 | +1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | -0.70 | +6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCNX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.23 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.09 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.41 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.27 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между PSCNX и ETEGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCNX и ETEGX
Дивидендная доходность PSCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности ETEGX в 8.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCNX Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund | 7.17% | 7.49% | 1.56% | 0.24% | 1.76% | 23.64% | 0.00% | 1.24% | 9.83% | 11.93% | 7.11% | 0.00% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.38% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
Просадки
Сравнение просадок PSCNX и ETEGX
Максимальная просадка PSCNX за все время составила -50.15%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCNX и ETEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCNX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.15% | -67.58% | +17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -13.05% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.09% | -24.30% | -7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.15% | -36.66% | -13.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -13.35% | +8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -22.84% | +12.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 5.51% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCNX и ETEGX
Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что PSCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCNX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 5.28% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.54% | 11.17% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.50% | 19.73% | +6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 18.75% | +6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 19.81% | +6.07% |