Сравнение PSCNX с EMCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).
PSCNX управляется Penn Capital Management. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCNX и EMCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCNX и EMCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCNX Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund | 3.54% | 12.07% | 8.04% | 14.14% | -17.98% | 32.82% | 27.62% | 30.69% | -16.22% | 15.97% |
EMCAX Empiric 2500 Fund | -0.57% | 2.37% | 13.89% | 12.43% | -16.06% | 16.07% | 27.81% | 19.10% | -4.64% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCNX показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции PSCNX превзошли акции EMCAX по среднегодовой доходности: 12.29% против 9.61% соответственно.
PSCNX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 25.88%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 12.29%
EMCAX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCNX и EMCAX
PSCNX берет комиссию в 1.71%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.
Доходность на риск
PSCNX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск
PSCNX
EMCAX
Сравнение PSCNX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCNX | EMCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.41 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.72 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.09 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.74 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 3.00 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCNX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.41 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.12 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.44 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PSCNX и EMCAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCNX и EMCAX
Дивидендная доходность PSCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности EMCAX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCNX Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund | 7.23% | 7.49% | 1.56% | 0.24% | 1.76% | 23.64% | 0.00% | 1.24% | 9.83% | 11.93% | 7.11% |
EMCAX Empiric 2500 Fund | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 7.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCNX и EMCAX
Максимальная просадка PSCNX за все время составила -50.15%, примерно равная максимальной просадке EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCNX и EMCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCNX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.15% | -51.81% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.82% | -10.15% | -6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.09% | -30.60% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.15% | -42.79% | -7.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -6.22% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -13.33% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 2.50% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCNX и EMCAX
Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что PSCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCNX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.09% | 5.42% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 10.49% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.49% | 17.50% | +8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.53% | 18.18% | +7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 20.21% | +5.67% |