- ISIN
- US7072693044
- CUSIP
- 707269304
- Эмитент
- Penn Capital Management
- Дата выпуска
- 17 дек. 2015 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PSCNX
Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) прибавил 20.8% с начала года. Текущая цена акции PSCNX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PSCNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,352.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) показал доход в 20.81% с начала года и 40.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSCNX составила 12.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 20.81%
- 6 месяцев
- 19.44%
- 1 год
- 40.20%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 12.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность PSCNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 дек. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +22.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -30.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PSCNX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -17.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.31% | 3.07% | -4.61% | 13.44% | 2.60% | 0.25% | 20.81% | ||||||
| 2025 | 5.02% | -5.08% | -7.97% | -3.05% | 7.22% | 8.73% | 3.62% | 6.63% | 0.17% | -2.22% | 0.11% | -0.23% | 12.07% |
| 2024 | -4.60% | 1.42% | 6.01% | -6.33% | 4.43% | -0.67% | 6.92% | -3.49% | -0.07% | 0.33% | 13.70% | -7.84% | 8.04% |
| 2023 | 12.24% | -0.82% | -7.47% | -2.99% | -1.93% | 10.53% | 8.17% | -8.02% | -6.57% | -8.64% | 11.21% | 11.56% | 14.14% |
| 2022 | -6.21% | 5.16% | 2.01% | -9.13% | -1.77% | -14.31% | 11.29% | -1.16% | -12.10% | 14.76% | 2.33% | -6.15% | -17.98% |
| 2021 | 2.35% | 13.85% | 3.11% | 6.21% | 3.58% | 0.56% | -4.70% | 4.08% | -0.71% | 3.80% | -6.57% | 4.61% | 32.82% |
Метрики бенчмарка
Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund has an annualized alpha of -1.59%, beta of 1.21, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 18, 2015.
- This fund participated in 128.59% of S&P 500 Index downside but only 125.92% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.59%
- Бета
- 1.21
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 125.92%
- Участие в снижении
- 128.59%
Комиссия
Комиссия PSCNX составляет 1.71%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PSCNX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PSCNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.98 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.57 | 13.78 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.23 | $1.23 | $0.25 | $0.04 | $0.23 | $3.81 | $0.00 | $0.15 | $0.89 | $1.40 | $0.81 |
Дивидендный доход | 6.20% | 7.49% | 1.56% | 0.24% | 1.76% | 23.64% | 0.00% | 1.24% | 9.83% | 11.93% | 7.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.81 | $0.00 | $3.81 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 50.15%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.
Текущая просадка Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund составляет 0.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -50.15%март 2020 г. | 1y 6mo | 7mo 26d | 2y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.09%сент. 2022 г. | 10mo 22d | 2y 1mo | 3y 4dнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -27.88%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 3mo 16d | 7mo 23dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -19.12%февр. 2016 г. | 1mo 13d | 3mo 13d | 4mo 26dдек. 2015 г. - май 2016 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -12.47%нояб. 2025 г. | 2mo 2d | 1mo 17d | 3mo 19dсент. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| PSCNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.15% | -56.78% | +6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -9.10% | -3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.88% | -18.90% | -8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.09% | -25.43% | -6.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.15% | -33.92% | -16.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.33% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -10.72% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 1.97% | +1.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PSCNX
Добавьте Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PSCNX