Сравнение PSCNX с CMCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX).
PSCNX управляется Penn Capital Management. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCNX и CMCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCNX и CMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSCNX Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund | 3.54% | 12.07% | 8.04% | 11.15% |
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | -2.54% | -5.28% | 10.46% | 7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCNX показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью -2.54%.
PSCNX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 25.88%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 12.29%
CMCIX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- -4.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCNX и CMCIX
PSCNX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии CMCIX в 1.26%.
Доходность на риск
PSCNX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск
PSCNX
CMCIX
Сравнение PSCNX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCNX | CMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | -0.19 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | -0.14 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.98 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.27 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | -0.68 | +6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCNX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | -0.19 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.23 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между PSCNX и CMCIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCNX и CMCIX
Дивидендная доходность PSCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности CMCIX в 4.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCNX Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund | 7.23% | 7.49% | 1.56% | 0.24% | 1.76% | 23.64% | 0.00% | 1.24% | 9.83% | 11.93% | 7.11% |
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 4.36% | 4.25% | 7.13% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCNX и CMCIX
Максимальная просадка PSCNX за все время составила -50.15%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCNX и CMCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCNX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.15% | -21.50% | -28.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.82% | -12.55% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -14.52% | +9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -6.17% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 4.94% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCNX и CMCIX
Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что PSCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCNX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.09% | 5.32% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 10.78% | +5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.49% | 19.29% | +7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.53% | 16.66% | +8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 16.66% | +9.22% |