PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCNX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCNX с CMCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSCNX (Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund) and CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past year, PSCNX returned 40.20% vs 0.03% for CMCIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PSCNX charges 1.71%/yr vs 1.26%/yr for CMCIX.

Доходность

Сравнение доходности PSCNX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCNX показывает доходность 20.81%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью 2.70%.

PSCNX

1 день
-0.85%
1 месяц
1.28%
С начала года
20.81%
6 месяцев
19.44%
1 год
40.20%
3 года*
17.12%
5 лет*
6.21%
10 лет*
12.95%

CMCIX

1 день
0.04%
1 месяц
0.20%
С начала года
2.70%
6 месяцев
1.11%
1 год
0.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCNX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
PSCNX
Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund		20.81%12.07%8.04%11.15%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		2.70%-5.28%10.46%7.81%

Correlation

The correlation between PSCNX and CMCIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.83

The correlation between PSCNX and CMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с PSCNX:
PSCNX с VOOPSCNX с PSHNXPSCNX с DMCRXPSCNX с ETEGXPSCNX с CTSIXPSCNX с EMCAXPSCNX с HRSMX
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с DTSGXCMCIX с BIASXCMCIX с WBSIXCMCIX с FGROXCMCIX с BUFOXCMCIX с MISGXCMCIX с HRSCX

Доходность на риск

PSCNX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCNX
Ранг доходности на риск PSCNX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCNX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCNX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCNX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCNX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCNX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCNX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCNXCMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
-0.02

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
0.09

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.01

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

-0.02

+3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

-0.05

+11.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCNX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCNX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCNX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCNXCMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

-0.02

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.34

+0.16

Просадки

Сравнение просадок PSCNX и CMCIX

Максимальная просадка PSCNX за все время составила -50.15%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCNX и CMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCNXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.15%

-21.50%

-28.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-11.68%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-9.93%

+9.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-6.45%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

4.99%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCNX и CMCIX

Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что PSCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCNXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

3.71%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

10.57%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

15.15%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.44%

16.53%

+8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.91%

16.53%

+9.38%

Сравнение комиссий PSCNX и CMCIX

PSCNX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии CMCIX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCNX и CMCIX

Дивидендная доходность PSCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности CMCIX в 4.14%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.14%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCNX
Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund		6.20%7.49%1.56%0.24%1.76%23.64%0.00%1.24%9.83%11.93%7.11%

Часто задаваемые вопросы

PSCNX and CMCIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCNX has higher volatility (5.67%) compared to CMCIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, PSCNX dropped -50.15% vs CMCIX's -21.50%.

PSCNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCNX и CMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор