PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCNX с PSHNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCNX с PSHNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) и Penn Capital Short Duration High Income Fund (PSHNX).

PSCNX управляется Penn Capital Management. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. PSHNX управляется Penn Capital Management. Фонд был запущен 17 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCNX и PSHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) и Penn Capital Short Duration High Income Fund (PSHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCNX и PSHNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCNX
Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund		4.45%12.07%8.04%14.14%-17.98%32.82%27.62%30.69%-16.22%10.70%
PSHNX
Penn Capital Short Duration High Income Fund		0.37%7.72%7.19%8.72%-2.26%3.43%0.88%7.40%0.61%0.65%

Доходность по периодам

С начала года, PSCNX показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у PSHNX с доходностью 0.37%.

PSCNX

1 день
0.88%
1 месяц
-2.39%
С начала года
4.45%
6 месяцев
2.02%
1 год
24.42%
3 года*
11.91%
5 лет*
5.10%
10 лет*
12.39%

PSHNX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.26%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.94%
1 год
6.62%
3 года*
7.17%
5 лет*
4.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund

Penn Capital Short Duration High Income Fund

Часто сравнивают с PSCNX:
PSCNX с VOOPSCNX с KSCOXPSCNX с CMCIXPSCNX с CTSIXPSCNX с DMCRXPSCNX с EMCAXPSCNX с ETEGX

Сравнение комиссий PSCNX и PSHNX

PSCNX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии PSHNX в 1.01%.

PSCNX
Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund
PSHNX
Penn Capital Short Duration High Income Fund

Доходность на риск

PSCNX vs. PSHNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCNX
Ранг доходности на риск PSCNX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCNX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCNX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCNX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCNX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PSHNX
Ранг доходности на риск PSHNX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSHNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSHNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSHNX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSHNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSHNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCNX c PSHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) и Penn Capital Short Duration High Income Fund (PSHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCNXPSHNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

2.60

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

3.56

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.69

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.71

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

15.21

-8.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCNX vs. PSHNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCNX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа PSHNX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCNX и PSHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCNXPSHNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.60

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

1.81

-1.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.24

-0.79

Корреляция

Корреляция между PSCNX и PSHNX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCNX и PSHNX

Дивидендная доходность PSCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности PSHNX в 6.24%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PSCNX
Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund		7.17%7.49%1.56%0.24%1.76%23.64%0.00%1.24%9.83%11.93%7.11%
PSHNX
Penn Capital Short Duration High Income Fund		6.24%6.27%6.43%4.95%3.47%3.17%3.95%3.65%3.13%1.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSCNX и PSHNX

Максимальная просадка PSCNX за все время составила -50.15%, что больше максимальной просадки PSHNX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCNX и PSHNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCNXPSHNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.15%

-14.53%

-35.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-1.59%

-10.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.09%

-6.02%

-26.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-0.36%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-0.90%

-9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

0.45%

+3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCNX и PSHNX

Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Penn Capital Short Duration High Income Fund (PSHNX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что PSCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCNXPSHNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

1.02%

+6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

1.41%

+15.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.50%

2.60%

+23.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

2.62%

+22.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

3.17%

+22.71%