Сравнение PSCNX с NEAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).
PSCNX управляется Penn Capital Management. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCNX и NEAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCNX и NEAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCNX Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund | 3.54% | 12.07% | 8.04% | 14.14% | -17.98% | 32.82% | 27.62% | 30.69% | -16.22% | 15.97% |
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 11.92% | 26.40% | 14.31% | 37.65% | -27.53% | 37.56% | 51.53% | 43.82% | -16.09% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCNX показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции PSCNX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 12.29% против 18.04% соответственно.
PSCNX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 25.88%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 12.29%
NEAGX
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 60.51%
- 3 года*
- 26.85%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- 18.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCNX и NEAGX
PSCNX берет комиссию в 1.71%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.
Доходность на риск
PSCNX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск
PSCNX
NEAGX
Сравнение PSCNX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCNX | NEAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.14 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.71 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 4.27 | -2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 15.19 | -9.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCNX | NEAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.14 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.62 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.76 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PSCNX и NEAGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCNX и NEAGX
Дивидендная доходность PSCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности NEAGX в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCNX Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund | 7.23% | 7.49% | 1.56% | 0.24% | 1.76% | 23.64% | 0.00% | 1.24% | 9.83% | 11.93% | 7.11% | 0.00% |
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 1.91% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 3.91% | 10.64% | 16.57% | 5.17% | 6.72% | 11.88% |
Просадки
Сравнение просадок PSCNX и NEAGX
Максимальная просадка PSCNX за все время составила -50.15%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCNX и NEAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCNX | NEAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.15% | -41.80% | -8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.82% | -14.01% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.09% | -36.31% | +4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.15% | -36.31% | -13.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -7.75% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -8.72% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 3.93% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCNX и NEAGX
Текущая волатильность для Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) составляет 8.09%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что PSCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCNX | NEAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.09% | 11.64% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 19.84% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.49% | 28.93% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.53% | 24.33% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 23.90% | +1.98% |