PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCNX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCNX с HRSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

PSCNX управляется Penn Capital Management. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCNX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCNX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCNX
Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund		3.54%12.07%8.04%14.14%-17.98%32.82%27.62%30.69%-16.22%15.97%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		6.61%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, PSCNX показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции PSCNX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 12.29% против 17.64% соответственно.

PSCNX

1 день
3.48%
1 месяц
-5.25%
С начала года
3.54%
6 месяцев
1.18%
1 год
25.88%
3 года*
11.58%
5 лет*
4.91%
10 лет*
12.29%

HRSMX

1 день
1.17%
1 месяц
-3.44%
С начала года
6.61%
6 месяцев
10.09%
1 год
52.27%
3 года*
26.95%
5 лет*
11.17%
10 лет*
17.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PSCNX:
PSCNX с VOOPSCNX с CMCIXPSCNX с CTSIXPSCNX с DMCRXPSCNX с EMCAXPSCNX с FECGXPSCNX с KSCOX
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX

Сравнение комиссий PSCNX и HRSMX

PSCNX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.

PSCNX
Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

PSCNX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCNX
Ранг доходности на риск PSCNX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCNX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCNX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCNX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCNX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCNX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCNXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.87

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.45

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

3.74

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

14.83

-8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCNX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCNX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCNX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCNXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.87

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.41

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.68

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.53

-0.09

Корреляция

Корреляция между PSCNX и HRSMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCNX и HRSMX

Дивидендная доходность PSCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности HRSMX в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCNX
Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund		7.23%7.49%1.56%0.24%1.76%23.64%0.00%1.24%9.83%11.93%7.11%0.00%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		3.97%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок PSCNX и HRSMX

Максимальная просадка PSCNX за все время составила -50.15%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCNX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCNXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.15%

-64.92%

+14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.82%

-12.29%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.09%

-38.49%

+6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.15%

-40.74%

-9.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-6.13%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-13.16%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

3.75%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCNX и HRSMX

Текущая волатильность для Penn Capital Special Situations Small Cap Equity Fund (PSCNX) составляет 8.09%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.15%. Это указывает на то, что PSCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCNXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

12.15%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.52%

21.75%

-5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.49%

30.17%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.53%

27.17%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

25.82%

+0.06%